PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUDV с BITO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUDV с BITO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EUDV (ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - EUDV is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Dividend Masters Index, while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. EUDV is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, EUDV returned 8.18%/yr vs 26.82%/yr for BITO. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. EUDV charges 0.55%/yr vs 0.95%/yr for BITO.

Доходность

Сравнение доходности EUDV и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUDV показывает доходность 3.21%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -28.44%.

EUDV

1 день
1.98%
1 месяц
0.36%
С начала года
3.21%
6 месяцев
4.22%
1 год
0.84%
3 года*
8.18%
5 лет*
2.68%
10 лет*
5.32%

BITO

1 день
-2.81%
1 месяц
-22.52%
С начала года
-28.44%
6 месяцев
-32.46%
1 год
-41.98%
3 года*
26.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUDV и BITO

2026 (YTD)20252024202320222021
EUDV
ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF		3.21%14.05%0.03%20.41%-24.87%2.97%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		-28.44%-11.19%104.45%137.33%-63.91%-31.09%

Correlation

The correlation between EUDV and BITO is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2021 г.

0.33

Сравнение распределения секторов EUDV и BITO

Секторы
EUDV
BITO

Промышленность

21.0%

-

Здравоохранение

16.1%

-

Финансовые услуги

14.1%
68.5%

Технологии

11.3%

-

Сырьевые материалы

11.0%

-

Потребительский защитный сектор

10.9%

-

Коммунальные услуги

9.5%

-

Коммуникационные услуги

4.2%

-

Энергетика

2.2%

-

Недвижимость

2.0%

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Промышленность

EUDV
21.0%
BITO

-

Здравоохранение

EUDV
16.1%
BITO

-

Финансовые услуги

EUDV
14.1%
BITO
68.5%

Технологии

EUDV
11.3%
BITO

-

Сырьевые материалы

EUDV
11.0%
BITO

-

Потребительский защитный сектор

EUDV
10.9%
BITO

-

Коммунальные услуги

EUDV
9.5%
BITO

-

Коммуникационные услуги

EUDV
4.2%
BITO

-

Энергетика

EUDV
2.2%
BITO

-

Недвижимость

EUDV
2.0%
BITO

-

Потребительский циклический сектор

EUDV

-

BITO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Часто сравнивают с EUDV:
EUDV с EUDGEUDV с LDEG.LEUDV с HUKX.LEUDV с SPYEUDV с IDHQEUDV с IEUREUDV с PRF
Часто сравнивают с BITO:
BITO с BTC-USDBITO с IBITBITO с BTCIBITO с QQQBITO с BITUBITO с BITXBITO с MSTR

Доходность на риск

EUDV vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUDV
Ранг доходности на риск EUDV: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUDV: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUDV: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUDV: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUDV: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUDV: 1010
Ранг коэф-та Мартина
BITO
Ранг доходности на риск BITO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUDV c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUDVBITODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.06
-0.97

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.18
-1.39

+1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

0.84

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

-0.83

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.20

-1.44

+1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUDV vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUDV на текущий момент составляет 0.06, что выше коэффициента Шарпа BITO равного -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUDV и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUDVBITOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

-0.97

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

-0.10

+0.38

Просадки

Сравнение просадок EUDV и BITO

Максимальная просадка EUDV за все время составила -37.51%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUDV и BITO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUDVBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.51%

-77.86%

+40.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.63%

-50.64%

+40.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.69%

-50.64%

+36.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.51%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.79%

-50.64%

+47.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.61%

-36.75%

+28.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

29.27%

-25.05%

Волатильность

Сравнение волатильности EUDV и BITO

Текущая волатильность для ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV) составляет 4.88%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 9.03%. Это указывает на то, что EUDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUDVBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

9.03%

-4.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.32%

33.71%

-22.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.17%

43.61%

-29.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

55.10%

-38.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.42%

55.10%

-37.68%

Сравнение комиссий EUDV и BITO

EUDV берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUDV и BITO

Дивидендная доходность EUDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности BITO в 69.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		69.59%78.29%61.59%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EUDV
ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF		1.68%1.74%1.92%1.87%1.77%2.30%1.27%2.20%2.22%2.33%2.53%0.37%

Часто задаваемые вопросы

EUDV and BITO have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITO has higher volatility (9.03%) compared to EUDV (4.88%). In terms of maximum drawdown, EUDV dropped -37.51% vs BITO's -77.86%.

On 3-year performance, BITO leads with 26.82% vs 8.18% for EUDV. On fees, EUDV is cheaper at 0.55% per year. On volatility, EUDV has been the lower-risk option at 4.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BITO has performed better with a 26.82% return vs 8.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EUDV is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.

BITO has the higher dividend yield at 69.59%, compared with 1.68% for EUDV.

EUDV is categorized as Europe Equities, while BITO is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.55% for EUDV and 0.95% for BITO.

EUDV currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUDV и BITO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор