PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUDG с PTEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUDG с PTEU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EUDG (WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund) and PTEU (Pacer Trendpilot European Index ETF) are both Europe Equities funds - EUDG tracks the WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Index while PTEU tracks the Pacer Trendpilot European Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUDG returned 8.07%/yr vs 4.30%/yr for PTEU. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EUDG charges 0.58%/yr vs 0.65%/yr for PTEU.

Доходность

Сравнение доходности EUDG и PTEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) и Pacer Trendpilot European Index ETF (PTEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUDG показывает доходность 3.50%, что значительно ниже, чем у PTEU с доходностью 6.77%. За последние 10 лет акции EUDG превзошли акции PTEU по среднегодовой доходности: 8.07% против 4.30% соответственно.

EUDG

1 день
1.54%
1 месяц
2.57%
С начала года
3.50%
6 месяцев
6.30%
1 год
12.59%
3 года*
11.32%
5 лет*
5.05%
10 лет*
8.07%

PTEU

1 день
0.50%
1 месяц
2.95%
С начала года
6.77%
6 месяцев
8.86%
1 год
17.82%
3 года*
11.23%
5 лет*
7.34%
10 лет*
4.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUDG и PTEU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUDG
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund		3.50%28.94%-4.30%19.36%-18.24%16.87%11.29%28.52%-15.19%29.66%
PTEU
Pacer Trendpilot European Index ETF		6.77%30.80%-0.50%12.45%-7.46%13.43%-19.41%13.50%-16.87%28.91%

Correlation

The correlation between EUDG and PTEU is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.68

The correlation between EUDG and PTEU shifts across timeframes, from 0.68 (all time) to 0.87 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EUDG и PTEU

Секторы
EUDG
PTEU

Промышленность

23.8%
20.9%

Здравоохранение

17.7%
5.7%

Финансовые услуги

15.2%
25.1%

Потребительский защитный сектор

12.2%
5.1%

Потребительский циклический сектор

12.2%
8.5%

Технологии

5.1%
14.6%

Энергетика

4.4%
4.0%

Коммуникационные услуги

4.3%
3.6%

Сырьевые материалы

3.3%
4.2%

Коммунальные услуги

1.8%
7.1%

Недвижимость

0.1%
1.2%

Промышленность

EUDG
23.8%
PTEU
20.9%

Здравоохранение

EUDG
17.7%
PTEU
5.7%

Финансовые услуги

EUDG
15.2%
PTEU
25.1%

Потребительский защитный сектор

EUDG
12.2%
PTEU
5.1%

Потребительский циклический сектор

EUDG
12.2%
PTEU
8.5%

Технологии

EUDG
5.1%
PTEU
14.6%

Энергетика

EUDG
4.4%
PTEU
4.0%

Коммуникационные услуги

EUDG
4.3%
PTEU
3.6%

Сырьевые материалы

EUDG
3.3%
PTEU
4.2%

Коммунальные услуги

EUDG
1.8%
PTEU
7.1%

Недвижимость

EUDG
0.1%
PTEU
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund

Pacer Trendpilot European Index ETF

Часто сравнивают с EUDG:
EUDG с EUDVEUDG с GSEUEUDG с vgkEUDG с VTVEUDG с DBEZEUDG с SCHDEUDG с vt
Часто сравнивают с PTEU:
PTEU с PTLCPTEU с DBEUPTEU с PTMCPTEU с VEAPTEU с IDVY.LPTEU с LVMUYPTEU с SPY

Доходность на риск

EUDG vs. PTEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUDG
Ранг доходности на риск EUDG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUDG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUDG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUDG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUDG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUDG: 2525
Ранг коэф-та Мартина
PTEU
Ранг доходности на риск PTEU: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTEU: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTEU: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTEU: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTEU: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTEU: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUDG c PTEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) и Pacer Trendpilot European Index ETF (PTEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUDGPTEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
1.06

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27
1.57

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.20

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

1.40

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.38

4.84

-1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUDG vs. PTEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUDG на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTEU равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUDG и PTEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUDGPTEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.06

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.49

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.30

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.30

+0.05

Просадки

Сравнение просадок EUDG и PTEU

Максимальная просадка EUDG за все время составила -33.76%, примерно равная максимальной просадке PTEU в -35.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUDG и PTEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUDGPTEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.76%

-35.45%

+1.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-12.82%

+0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.73%

-15.04%

+1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.30%

-15.04%

-18.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.76%

-35.45%

+1.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-1.22%

-2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-14.50%

+6.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

3.69%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности EUDG и PTEU

Текущая волатильность для WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) составляет 5.24%, в то время как у Pacer Trendpilot European Index ETF (PTEU) волатильность равна 5.79%. Это указывает на то, что EUDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUDGPTEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

5.79%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

14.00%

-1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.19%

16.85%

-1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.69%

15.21%

+1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.70%

14.58%

+3.12%

Сравнение комиссий EUDG и PTEU

EUDG берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии PTEU в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUDG и PTEU

Дивидендная доходность EUDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности PTEU в 1.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUDG
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund		2.21%2.19%2.41%2.14%3.07%2.98%1.87%2.30%3.00%1.55%2.49%2.10%
PTEU
Pacer Trendpilot European Index ETF		1.80%1.92%3.49%2.74%0.69%1.55%0.00%3.43%1.86%0.60%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EUDG and PTEU have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTEU has higher volatility (5.79%) compared to EUDG (5.24%). In terms of maximum drawdown, EUDG dropped -33.76% vs PTEU's -35.45%.

On 10-year performance, EUDG leads with 8.07% vs 4.30% for PTEU. On fees, EUDG is cheaper at 0.58% per year. On volatility, EUDG has been the lower-risk option at 5.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EUDG has performed better with a 8.07% return vs 4.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EUDG is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.65% for PTEU.

EUDG has the higher dividend yield at 2.21%, compared with 1.80% for PTEU.

EUDG tracks WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Index, while PTEU tracks Pacer Trendpilot European Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Pacer. Their fees differ too: 0.58% for EUDG and 0.65% for PTEU.

PTEU currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUDG и PTEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор