PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUDG с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EUDG с DGRW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW).

EUDG и DGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUDG - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 7 мая 2014 г.. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EUDG и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EUDG и DGRW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUDG
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund		-1.26%28.94%-4.30%19.36%-18.24%16.87%11.29%28.52%-15.19%29.66%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund		-1.22%12.17%16.98%18.66%-6.33%24.46%13.87%29.54%-5.38%26.90%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EUDG показывает доходность -1.26%, а DGRW немного выше – -1.22%. За последние 10 лет акции EUDG уступали акциям DGRW по среднегодовой доходности: 7.98% против 13.07% соответственно.

EUDG

1 день
1.43%
1 месяц
-5.62%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
4.39%
1 год
16.08%
3 года*
9.41%
5 лет*
5.82%
10 лет*
7.98%

DGRW

1 день
0.28%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
-0.48%
1 год
11.58%
3 года*
14.04%
5 лет*
10.87%
10 лет*
13.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund

WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с EUDG:
EUDG с EUDVEUDG с GSEUEUDG с vgkEUDG с VTVEUDG с SCHDEUDG с DBEZEUDG с voo
Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL

Сравнение комиссий EUDG и DGRW

EUDG берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.

EUDG
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund

Доходность на риск

EUDG vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUDG
Ранг доходности на риск EUDG: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUDG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUDG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUDG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUDG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUDG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUDG c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUDGDGRWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.75

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.19

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

1.05

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.99

4.75

+0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUDG vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUDG на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRW равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUDG и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUDGDGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.75

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.78

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.81

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.81

-0.48

Корреляция

Корреляция между EUDG и DGRW составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUDG и DGRW

Дивидендная доходность EUDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности DGRW в 1.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUDG
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund		2.32%2.19%2.41%2.14%3.07%2.98%1.87%2.30%3.00%1.55%2.49%2.10%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund		1.43%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%

Просадки

Сравнение просадок EUDG и DGRW

Максимальная просадка EUDG за все время составила -33.76%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUDG и DGRW.

Загрузка...

Показатели просадок

EUDGDGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.76%

-32.04%

-1.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-11.30%

-0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.30%

-17.27%

-16.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.76%

-32.04%

-1.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.97%

-5.69%

-2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.77%

-3.04%

-4.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

2.51%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности EUDG и DGRW

WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что EUDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EUDGDGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

4.64%

+2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.69%

7.73%

+2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.55%

15.41%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.46%

13.98%

+2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.57%

16.21%

+1.36%