Сравнение EUAD с WDGF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) и WisdomTree Global Defense Fund (WDGF).
EUAD и WDGF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUAD - это пассивный фонд от Select Funds, который отслеживает доходность STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index. Фонд был запущен 22 окт. 2024 г.. WDGF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Global Defense Index. Фонд был запущен 10 сент. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EUAD и WDGF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EUAD и WDGF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EUAD Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF | -3.30% | -5.39% |
WDGF WisdomTree Global Defense Fund | 7.15% | -0.25% |
Доходность по периодам
С начала года, EUAD показывает доходность -3.30%, что значительно ниже, чем у WDGF с доходностью 7.15%.
EUAD
- 1 день
- 4.97%
- 1 месяц
- -12.63%
- С начала года
- -3.30%
- 6 месяцев
- -12.91%
- 1 год
- 22.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WDGF
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- 7.15%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUAD и WDGF
EUAD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии WDGF в 0.45%.
Доходность на риск
EUAD vs. WDGF — Ранг доходности на риск
EUAD
WDGF
Сравнение EUAD c WDGF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) и WisdomTree Global Defense Fund (WDGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUAD | WDGF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.21 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUAD | WDGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 0.61 | +0.83 |
Корреляция
Корреляция между EUAD и WDGF составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUAD и WDGF
Дивидендная доходность EUAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что больше доходности WDGF в 0.05%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EUAD Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF | 0.41% | 0.40% | 0.10% |
WDGF WisdomTree Global Defense Fund | 0.05% | 0.05% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EUAD и WDGF
Максимальная просадка EUAD за все время составила -19.61%, что больше максимальной просадки WDGF в -13.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUAD и WDGF.
Загрузка...
Показатели просадок
| EUAD | WDGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.61% | -13.29% | -6.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.62% | -9.28% | -6.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.56% | -4.46% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EUAD и WDGF
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EUAD | WDGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.28% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.77% | 21.55% | +7.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.32% | 21.55% | +6.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.32% | 21.55% | +6.77% |