PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUAD с UFO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUAD с UFO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EUAD (Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF) and UFO (Procure Space ETF) are both exchange-traded funds - EUAD is a Aerospace & Defense fund tracking the STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index, while UFO is a Global Equities fund tracking the S-Network Space Index. Both are passively managed. Over the past year, EUAD returned -3.68% vs 135.88% for UFO. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. EUAD charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for UFO.

Доходность

Сравнение доходности EUAD и UFO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) и Procure Space ETF (UFO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUAD показывает доходность -5.41%, что значительно ниже, чем у UFO с доходностью 49.39%.

EUAD

1 день
-1.53%
1 месяц
-1.14%
С начала года
-5.41%
6 месяцев
-1.74%
1 год
-3.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UFO

1 день
-5.68%
1 месяц
12.53%
С начала года
49.39%
6 месяцев
71.06%
1 год
135.88%
3 года*
46.01%
5 лет*
15.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUAD и UFO

2026 (YTD)20252024
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF		-5.41%74.51%-3.62%
UFO
Procure Space ETF		49.39%67.36%21.58%

Correlation

The correlation between EUAD and UFO is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2024 г.

0.39

Сравнение распределения секторов EUAD и UFO

Секторы
EUAD
UFO

Промышленность

99.4%
47.2%

Здравоохранение

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

30.8%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

22.0%

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

EUAD
99.4%
UFO
47.2%

Здравоохранение

EUAD
0.1%
UFO

-

Сырьевые материалы

EUAD

-

UFO

-

Коммуникационные услуги

EUAD

-

UFO
30.8%

Потребительский циклический сектор

EUAD

-

UFO

-

Потребительский защитный сектор

EUAD

-

UFO

-

Энергетика

EUAD

-

UFO

-

Финансовые услуги

EUAD

-

UFO

-

Недвижимость

EUAD

-

UFO

-

Технологии

EUAD

-

UFO
22.0%

Коммунальные услуги

EUAD

-

UFO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF

Procure Space ETF

Часто сравнивают с EUAD:
EUAD с SHLDEUAD с NATOEUAD с NATO.LEUAD с WDEF.LEUAD с VXUSEUAD с AUMIEUAD с DUSA
Часто сравнивают с UFO:
UFO с ARKXUFO с ROKTUFO с XARUFO с JEDIUFO с RKLBUFO с RCKTUFO с ITA

Доходность на риск

EUAD vs. UFO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUAD
Ранг доходности на риск EUAD: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUAD: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUAD: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUAD: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUAD: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUAD: 77
Ранг коэф-та Мартина
UFO
Ранг доходности на риск UFO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUAD c UFO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) и Procure Space ETF (UFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUADUFODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
3.59

-3.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
3.95

-3.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.48

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

6.23

-6.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.41

20.29

-20.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUAD vs. UFO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUAD на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа UFO равного 3.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUAD и UFO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUADUFOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

3.59

-3.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.46

+0.67

Просадки

Сравнение просадок EUAD и UFO

Максимальная просадка EUAD за все время составила -22.04%, что меньше максимальной просадки UFO в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUAD и UFO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUADUFOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.04%

-50.33%

+28.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.04%

-21.95%

-0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.91%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.46%

-14.84%

-2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-21.82%

+16.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.99%

6.72%

+2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности EUAD и UFO

Текущая волатильность для Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) составляет 11.32%, в то время как у Procure Space ETF (UFO) волатильность равна 16.64%. Это указывает на то, что EUAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUADUFOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.32%

16.64%

-5.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.20%

31.27%

-7.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.14%

38.08%

-8.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.84%

29.92%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.84%

30.76%

-0.92%

Сравнение комиссий EUAD и UFO

EUAD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии UFO в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUAD и UFO

Дивидендная доходность EUAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что больше доходности UFO в 0.29%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF		0.42%0.40%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UFO
Procure Space ETF		0.29%0.46%1.98%1.90%3.19%1.00%1.07%0.45%

Часто задаваемые вопросы

EUAD and UFO have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UFO has higher volatility (16.64%) compared to EUAD (11.32%). In terms of maximum drawdown, EUAD dropped -22.04% vs UFO's -50.33%.

On 1-year performance, UFO leads with 135.88% vs -3.68% for EUAD. On fees, EUAD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, EUAD has been the lower-risk option at 11.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UFO has performed better with a 135.88% return vs -3.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EUAD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for UFO.

EUAD has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.29% for UFO.

EUAD is categorized as Aerospace & Defense, while UFO is Global Equities. EUAD tracks STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index, while UFO tracks S-Network Space Index. They also come from different issuers: Select Funds and ProcureAM. Their fees differ too: 0.50% for EUAD and 0.75% for UFO.

UFO currently has the higher Sharpe Ratio (3.59 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUAD и UFO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор