PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUAD с RSPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUAD с RSPS

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

EUAD (Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF) and RSPS (Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF) are both exchange-traded funds - EUAD is a Aerospace & Defense fund tracking the STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index, while RSPS is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC. Both are passively managed. Over the past year, EUAD returned 3.14% vs 6.07% for RSPS. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. EUAD charges 0.50%/yr vs 0.40%/yr for RSPS.

Доходность

Сравнение доходности EUAD и RSPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) и Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUAD показывает доходность -2.37%, что значительно ниже, чем у RSPS с доходностью 7.30%.

EUAD

1 день
-0.77%
1 месяц
5.27%
С начала года
-2.37%
6 месяцев
-0.54%
1 год
3.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RSPS

1 день
0.65%
1 месяц
4.11%
С начала года
7.30%
6 месяцев
4.56%
1 год
6.07%
3 года*
0.13%
5 лет*
1.38%
10 лет*
4.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUAD и RSPS

2026 (YTD)20252024
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF		-2.37%74.51%-6.86%
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		7.30%-0.88%-4.75%

Correlation

The correlation between EUAD and RSPS is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2024 г.

0.07

Сравнение распределения секторов EUAD и RSPS

Секторы
EUAD
RSPS

Промышленность

99.4%

-

Здравоохранение

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

2.9%

Потребительский защитный сектор

-

97.1%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

EUAD
99.4%
RSPS

-

Здравоохранение

EUAD
0.1%
RSPS

-

Сырьевые материалы

EUAD

-

RSPS

-

Коммуникационные услуги

EUAD

-

RSPS

-

Потребительский циклический сектор

EUAD

-

RSPS
2.9%

Потребительский защитный сектор

EUAD

-

RSPS
97.1%

Энергетика

EUAD

-

RSPS

-

Финансовые услуги

EUAD

-

RSPS
0.0%

Недвижимость

EUAD

-

RSPS

-

Технологии

EUAD

-

RSPS

-

Коммунальные услуги

EUAD

-

RSPS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF

Часто сравнивают с EUAD:
EUAD с SHLDEUAD с NATOEUAD с NATO.LEUAD с WDEF.LEUAD с VXUSEUAD с AUMIEUAD с DUSA
Часто сравнивают с RSPS:
RSPS с RSPRSPS с VOORSPS с XLPRSPS с VDCRSPS с SPYRSPS с QQQRSPS с FSTA

Доходность на риск

EUAD vs. RSPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUAD
Ранг доходности на риск EUAD: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUAD: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUAD: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUAD: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUAD: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUAD: 1111
Ранг коэф-та Мартина
RSPS
Ранг доходности на риск RSPS: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPS: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPS: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPS: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPS: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUAD c RSPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) и Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EUADRSPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.09
0.35

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.35
0.60

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.07

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

0.42

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.30

0.77

-0.48

EUAD vs. RSPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUAD на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа RSPS равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUAD и RSPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUAD и RSPS

Максимальная просадка EUAD за все время составила -22.04%, что меньше максимальной просадки RSPS в -35.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUAD и RSPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUADRSPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.04%

-35.93%

+13.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.04%

-11.72%

-10.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.53%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.81%

-6.32%

-8.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-5.05%

-0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.34%

6.29%

+3.05%

Волатильность

Сравнение волатильности EUAD и RSPS

Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) имеет более высокую волатильность в 9.65% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что EUAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUADRSPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.65%

4.33%

+5.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.40%

10.48%

+13.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.15%

13.78%

+15.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.90%

13.65%

+16.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.90%

14.89%

+15.01%

Сравнение комиссий EUAD и RSPS

EUAD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии RSPS в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUAD и RSPS

Дивидендная доходность EUAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности RSPS в 2.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF		0.41%0.40%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		2.71%2.82%2.86%2.78%2.31%2.07%2.14%2.12%2.43%1.90%1.76%1.77%

Часто задаваемые вопросы

EUAD and RSPS have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EUAD has higher volatility (9.65%) compared to RSPS (4.33%). In terms of maximum drawdown, EUAD dropped -22.04% vs RSPS's -35.93%.

On 1-year performance, RSPS leads with 6.07% vs 3.14% for EUAD. On fees, RSPS is cheaper at 0.40% per year. On volatility, RSPS has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSPS has performed better with a 6.07% return vs 3.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPS is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for EUAD.

RSPS has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 0.41% for EUAD.

EUAD is categorized as Aerospace & Defense, while RSPS is Consumer Staples Equities. EUAD tracks STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index, while RSPS tracks S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC. They also come from different issuers: Select Funds and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for EUAD and 0.40% for RSPS.

RSPS currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUAD и RSPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор