Сравнение EUAD с REMX
EUAD (Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF) and REMX (VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF) are both exchange-traded funds - EUAD is a Aerospace & Defense fund tracking the STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index, while REMX is a Rare Earth & Strategic Metals fund tracking the MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Both are passively managed. Over the past year, EUAD returned 3.14% vs 145.31% for REMX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. EUAD charges 0.50%/yr vs 0.59%/yr for REMX.
Доходность
Сравнение доходности EUAD и REMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUAD показывает доходность -2.37%, что значительно ниже, чем у REMX с доходностью 29.19%.
EUAD
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 5.27%
- С начала года
- -2.37%
- 6 месяцев
- -0.54%
- 1 год
- 3.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
REMX
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- 29.19%
- 6 месяцев
- 34.20%
- 1 год
- 145.31%
- 3 года*
- 5.16%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 10.32%
Сравнение доходности по годам EUAD и REMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EUAD Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF | -2.37% | 74.51% | -6.86% |
REMX VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF | 29.19% | 92.95% | -13.46% |
Correlation
The correlation between EUAD and REMX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2024 г. | 0.23 |
Сравнение распределения секторов EUAD и REMX
Секторы
EUAD
REMX
Промышленность
-
Здравоохранение
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Промышленность
EUAD
REMX
-
Здравоохранение
EUAD
REMX
-
Сырьевые материалы
EUAD
-
REMX
Коммуникационные услуги
EUAD
-
REMX
-
Потребительский циклический сектор
EUAD
-
REMX
-
Потребительский защитный сектор
EUAD
-
REMX
-
Энергетика
EUAD
-
REMX
-
Финансовые услуги
EUAD
-
REMX
-
Недвижимость
EUAD
-
REMX
-
Технологии
EUAD
-
REMX
-
Коммунальные услуги
EUAD
-
REMX
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUAD vs. REMX — Ранг доходности на риск
EUAD
REMX
Сравнение EUAD c REMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) и VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EUAD | REMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.40 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 6.23 | -6.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | 16.82 | -16.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EUAD и REMX
Максимальная просадка EUAD за все время составила -22.04%, что меньше максимальной просадки REMX в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUAD и REMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUAD | REMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.04% | -90.20% | +68.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.04% | -23.35% | +1.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -62.11% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.81% | -56.27% | +41.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.88% | -66.84% | +60.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.34% | 8.63% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUAD и REMX
Текущая волатильность для Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) составляет 9.65%, в то время как у VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX) волатильность равна 17.56%. Это указывает на то, что EUAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUAD | REMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.65% | 17.56% | -7.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.40% | 37.14% | -12.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.15% | 49.74% | -20.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.90% | 40.64% | -10.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.90% | 37.14% | -7.24% |
Сравнение комиссий EUAD и REMX
EUAD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии REMX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUAD и REMX
Дивидендная доходность EUAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности REMX в 1.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUAD Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF | 0.41% | 0.40% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
REMX VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF | 1.36% | 1.76% | 2.56% | 0.00% | 1.56% | 5.25% | 0.81% | 1.64% | 12.43% | 2.89% | 2.23% | 4.77% |
Часто задаваемые вопросы
EUAD and REMX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REMX has higher volatility (17.56%) compared to EUAD (9.65%). In terms of maximum drawdown, EUAD dropped -22.04% vs REMX's -90.20%.
On 1-year performance, REMX leads with 145.31% vs 3.14% for EUAD. On fees, EUAD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, EUAD has been the lower-risk option at 9.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, REMX has performed better with a 145.31% return vs 3.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EUAD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for REMX.
REMX has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.41% for EUAD.
EUAD is categorized as Aerospace & Defense, while REMX is Rare Earth & Strategic Metals. EUAD tracks STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index, while REMX tracks MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index. They also come from different issuers: Select Funds and VanEck. Their fees differ too: 0.50% for EUAD and 0.59% for REMX.
REMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EUAD и REMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор