Сравнение EUAD с IDMO

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EUAD показывает доходность 2.04%, а IDMO немного ниже – 1.97%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EUAD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EUAD на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа IDMO равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUAD и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между EUAD и IDMO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность EUAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности IDMO в 3.73%

Максимальная просадка EUAD за все время составила -19.61%, что меньше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUAD и IDMO.

Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) имеет более высокую волатильность в 13.25% по сравнению с Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) с волатильностью 9.12%. Это указывает на то, что EUAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.