PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUAD с ARKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUAD с ARKX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EUAD (Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF) and ARKX (ARK Space Exploration & Innovation ETF) are both Aerospace & Defense funds. EUAD is passively managed, while ARKX is actively managed. Over the past year, EUAD returned -3.68% vs 69.46% for ARKX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. EUAD charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for ARKX.

Доходность

Сравнение доходности EUAD и ARKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) и ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUAD показывает доходность -5.41%, что значительно ниже, чем у ARKX с доходностью 23.67%.

EUAD

1 день
-1.53%
1 месяц
-1.14%
С начала года
-5.41%
6 месяцев
-1.74%
1 год
-3.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ARKX

1 день
-2.24%
1 месяц
10.24%
С начала года
23.67%
6 месяцев
28.83%
1 год
69.46%
3 года*
36.41%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUAD и ARKX

2026 (YTD)20252024
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF		-5.41%74.51%-3.62%
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF		23.67%48.46%17.59%

Correlation

The correlation between EUAD and ARKX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2024 г.

0.43

Сравнение распределения секторов EUAD и ARKX

Секторы
EUAD
ARKX

Промышленность

99.4%
55.7%

Здравоохранение

0.1%
1.5%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Коммуникационные услуги

-

7.6%

Потребительский циклический сектор

-

7.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

27.4%

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

EUAD
99.4%
ARKX
55.7%

Здравоохранение

EUAD
0.1%
ARKX
1.5%

Сырьевые материалы

EUAD

-

ARKX
0.0%

Коммуникационные услуги

EUAD

-

ARKX
7.6%

Потребительский циклический сектор

EUAD

-

ARKX
7.8%

Потребительский защитный сектор

EUAD

-

ARKX

-

Энергетика

EUAD

-

ARKX

-

Финансовые услуги

EUAD

-

ARKX

-

Недвижимость

EUAD

-

ARKX

-

Технологии

EUAD

-

ARKX
27.4%

Коммунальные услуги

EUAD

-

ARKX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF

ARK Space Exploration & Innovation ETF

Часто сравнивают с EUAD:
EUAD с SHLDEUAD с NATOEUAD с NATO.LEUAD с WDEF.LEUAD с VXUSEUAD с AUMIEUAD с DUSA
Часто сравнивают с ARKX:
ARKX с UFOARKX с ITAARKX с ARKKARKX с ROKTARKX с DXYZARKX с JEDI.DEARKX с VOO

Доходность на риск

EUAD vs. ARKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUAD
Ранг доходности на риск EUAD: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUAD: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUAD: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUAD: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUAD: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUAD: 77
Ранг коэф-та Мартина
ARKX
Ранг доходности на риск ARKX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUAD c ARKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) и ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUADARKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
2.15

-2.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
2.75

-2.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.33

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

3.42

-3.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.41

9.20

-9.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUAD vs. ARKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUAD на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа ARKX равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUAD и ARKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUADARKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

2.15

-2.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.43

+0.71

Просадки

Сравнение просадок EUAD и ARKX

Максимальная просадка EUAD за все время составила -22.04%, что меньше максимальной просадки ARKX в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUAD и ARKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUADARKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.04%

-43.61%

+21.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.04%

-20.42%

-1.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.47%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.46%

-5.03%

-12.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-19.99%

+14.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.99%

7.57%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности EUAD и ARKX

Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) и ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) имеют волатильность 11.32% и 11.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUADARKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.32%

11.01%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.20%

25.01%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.14%

32.49%

-3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.84%

27.72%

+2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.84%

27.42%

+2.42%

Сравнение комиссий EUAD и ARKX

EUAD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ARKX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUAD и ARKX

Дивидендная доходность EUAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, тогда как ARKX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF		0.42%0.40%0.10%

Часто задаваемые вопросы

EUAD and ARKX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EUAD has higher volatility (11.32%) compared to ARKX (11.01%). In terms of maximum drawdown, EUAD dropped -22.04% vs ARKX's -43.61%.

On 1-year performance, ARKX leads with 69.46% vs -3.68% for EUAD. On fees, EUAD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, ARKX has been the lower-risk option at 11.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ARKX has performed better with a 69.46% return vs -3.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EUAD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for ARKX.

EUAD has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.00% for ARKX.

They also come from different issuers: Select Funds and ARK. Their fees differ too: 0.50% for EUAD and 0.75% for ARKX.

ARKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUAD и ARKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор