PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETY с SOR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETY с SOR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund (ETY) и Source Capital, Inc. (SOR).

ETY - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 27 нояб. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности ETY и SOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund (ETY) и Source Capital, Inc. (SOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETY и SOR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETY
Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund		-7.42%11.02%33.11%21.83%-21.21%32.61%7.27%33.68%-8.96%28.72%
SOR
Source Capital, Inc.		2.01%11.47%21.28%12.59%-5.24%20.66%7.68%22.20%-10.41%18.52%

Доходность по периодам

С начала года, ETY показывает доходность -7.42%, что значительно ниже, чем у SOR с доходностью 2.01%. За последние 10 лет акции ETY превзошли акции SOR по среднегодовой доходности: 11.66% против 9.94% соответственно.

ETY

1 день
0.94%
1 месяц
-5.89%
С начала года
-7.42%
6 месяцев
-8.71%
1 год
5.70%
3 года*
14.96%
5 лет*
10.29%
10 лет*
11.66%

SOR

1 день
-0.54%
1 месяц
-3.47%
С начала года
2.01%
6 месяцев
5.10%
1 год
17.05%
3 года*
16.11%
5 лет*
9.94%
10 лет*
9.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund

Source Capital, Inc.

Часто сравнивают с ETY:
ETY с CIIETY с ADXETY с BSTETY с EOS-USDETY с SPYETY с VOOETY с ECAT
Часто сравнивают с SOR:
SOR с PRPFXSOR с UTGSOR с PRWCXSOR с SPYSOR с CETSOR с VGWIXSOR с FBALX

Доходность на риск

ETY vs. SOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETY
Ранг доходности на риск ETY: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETY: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETY: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETY: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETY: 1414
Ранг коэф-та Мартина
SOR
Ранг доходности на риск SOR: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOR: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOR: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOR: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETY c SOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund (ETY) и Source Capital, Inc. (SOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETYSORDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

1.04

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

1.51

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.22

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.39

1.89

-1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.45

7.18

-5.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETY vs. SOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETY на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа SOR равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETY и SOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETYSORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

1.04

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.65

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.60

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.32

+0.06

Корреляция

Корреляция между ETY и SOR составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETY и SOR

Дивидендная доходность ETY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.55%, что больше доходности SOR в 5.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETY
Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund		8.55%7.76%7.59%7.92%10.04%7.01%8.26%8.08%9.92%8.30%9.77%9.03%
SOR
Source Capital, Inc.		5.43%5.46%11.86%7.22%5.74%11.09%4.11%2.58%12.90%4.24%4.40%6.04%

Просадки

Сравнение просадок ETY и SOR

Максимальная просадка ETY за все время составила -53.06%, что меньше максимальной просадки SOR в -65.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETY и SOR.

Загрузка...

Показатели просадок

ETYSORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.06%

-65.51%

+12.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.40%

-9.18%

-5.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.06%

-17.47%

-6.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.46%

-39.13%

-3.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.46%

-5.98%

-3.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.62%

-15.74%

+8.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

2.42%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности ETY и SOR

Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund (ETY) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с Source Capital, Inc. (SOR) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что ETY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETYSORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.04%

6.35%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

12.40%

-1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.27%

16.49%

+3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.85%

15.29%

+2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.85%

16.53%

+3.32%