Сравнение ETY с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund (ETY) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
ETY - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 27 нояб. 2006 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности ETY и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ETY и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETY Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund | -7.42% | 11.02% | 33.11% | 21.83% | -21.21% | 32.61% | 7.27% | 33.68% | -8.96% | 28.72% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, ETY показывает доходность -7.42%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -5.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ETY имеют среднегодовую доходность 11.66%, а акции PROVX немного впереди с 11.71%.
ETY
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -5.89%
- С начала года
- -7.42%
- 6 месяцев
- -8.71%
- 1 год
- 5.70%
- 3 года*
- 14.96%
- 5 лет*
- 10.29%
- 10 лет*
- 11.66%
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ETY и PROVX
ETY берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
ETY vs. PROVX — Ранг доходности на риск
ETY
PROVX
Сравнение ETY c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund (ETY) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETY | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 0.77 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 1.26 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.16 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 1.00 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.45 | 3.81 | -2.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETY | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 0.77 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.46 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.73 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.49 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между ETY и PROVX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETY и PROVX
Дивидендная доходность ETY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.55%, что меньше доходности PROVX в 17.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETY Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund | 8.55% | 7.76% | 7.59% | 7.92% | 10.04% | 7.01% | 8.26% | 8.08% | 9.92% | 8.30% | 9.77% | 9.03% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок ETY и PROVX
Максимальная просадка ETY за все время составила -53.06%, что меньше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETY и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ETY | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.06% | -57.65% | +4.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.40% | -12.54% | -1.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.06% | -27.48% | +3.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.46% | -27.48% | -14.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.46% | -10.07% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.62% | -13.23% | +5.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | 3.29% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETY и PROVX
Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund (ETY) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что ETY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ETY | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.04% | 4.20% | +2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.46% | 8.81% | +1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.27% | 14.60% | +5.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.85% | 15.59% | +2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.85% | 16.12% | +3.73% |