PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETY с MRFOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETY с MRFOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund (ETY) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).

ETY - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 27 нояб. 2006 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности ETY и MRFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund (ETY) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETY и MRFOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETY
Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund		-7.42%11.02%33.11%21.83%-21.21%32.61%7.27%33.68%-8.96%28.72%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		-2.97%10.05%17.10%17.68%5.06%17.71%15.19%36.26%1.89%25.92%

Доходность по периодам

С начала года, ETY показывает доходность -7.42%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -2.97%. За последние 10 лет акции ETY уступали акциям MRFOX по среднегодовой доходности: 11.66% против 15.31% соответственно.

ETY

1 день
0.94%
1 месяц
-5.89%
С начала года
-7.42%
6 месяцев
-8.71%
1 год
5.70%
3 года*
14.96%
5 лет*
10.29%
10 лет*
11.66%

MRFOX

1 день
1.16%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-2.97%
6 месяцев
-3.36%
1 год
3.66%
3 года*
12.79%
5 лет*
10.99%
10 лет*
15.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund

Marshfield Concentrated Opportunity Fund

Часто сравнивают с ETY:
ETY с CIIETY с ADXETY с BSTETY с EOS-USDETY с SPYETY с VOOETY с ECAT
Часто сравнивают с MRFOX:
MRFOX с BPTRXMRFOX с GQEPXMRFOX с SPYMRFOX с BIOPXMRFOX с BFGFXMRFOX с VOOMRFOX с BRK-B

Сравнение комиссий ETY и MRFOX

ETY берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии MRFOX в 1.05%.

ETY
Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund

Доходность на риск

ETY vs. MRFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETY
Ранг доходности на риск ETY: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETY: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETY: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETY: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETY: 1414
Ранг коэф-та Мартина
MRFOX
Ранг доходности на риск MRFOX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRFOX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRFOX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRFOX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRFOX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRFOX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETY c MRFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund (ETY) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETYMRFOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

0.33

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

0.57

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.07

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.39

0.68

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.45

1.75

-0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETY vs. MRFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETY на текущий момент составляет 0.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MRFOX равному 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETY и MRFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETYMRFOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

0.33

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.92

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

1.07

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

1.06

-0.68

Корреляция

Корреляция между ETY и MRFOX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETY и MRFOX

Дивидендная доходность ETY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.55%, что больше доходности MRFOX в 1.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETY
Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund		8.55%7.76%7.59%7.92%10.04%7.01%8.26%8.08%9.92%8.30%9.77%9.03%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		1.67%1.62%4.59%0.46%0.35%6.78%2.68%1.39%1.94%2.06%0.60%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ETY и MRFOX

Максимальная просадка ETY за все время составила -53.06%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETY и MRFOX.

Загрузка...

Показатели просадок

ETYMRFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.06%

-29.10%

-23.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.40%

-7.09%

-7.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.06%

-12.98%

-11.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.46%

-29.10%

-13.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.46%

-5.32%

-4.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.62%

-2.37%

-5.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

2.77%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ETY и MRFOX

Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund (ETY) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что ETY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETYMRFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.04%

3.04%

+4.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

7.08%

+3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.27%

11.83%

+8.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.85%

12.04%

+5.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.85%

14.29%

+5.56%