PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETY с EISMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETY с EISMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund (ETY) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX).

ETY - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 27 нояб. 2006 г.. EISMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности ETY и EISMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund (ETY) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETY и EISMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETY
Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund		-7.42%11.02%33.11%21.83%-21.21%32.61%7.27%33.68%-8.96%28.72%
EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund		-4.80%-5.66%17.64%14.01%-8.77%22.02%11.31%34.37%-5.55%24.71%

Доходность по периодам

С начала года, ETY показывает доходность -7.42%, что значительно ниже, чем у EISMX с доходностью -4.80%. За последние 10 лет акции ETY превзошли акции EISMX по среднегодовой доходности: 11.66% против 9.69% соответственно.

ETY

1 день
0.94%
1 месяц
-5.89%
С начала года
-7.42%
6 месяцев
-8.71%
1 год
5.70%
3 года*
14.96%
5 лет*
10.29%
10 лет*
11.66%

EISMX

1 день
2.04%
1 месяц
-8.00%
С начала года
-4.80%
6 месяцев
-5.24%
1 год
-6.26%
3 года*
6.06%
5 лет*
4.03%
10 лет*
9.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund

Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund

Часто сравнивают с ETY:
ETY с CIIETY с ADXETY с BSTETY с EOS-USDETY с SPYETY с VOOETY с SPMO
Часто сравнивают с EISMX:
EISMX с FMIMXEISMX с TMCPXEISMX с FGKFXEISMX с FLKSXEISMX с MSJIXEISMX с IJHEISMX с SPY

Сравнение комиссий ETY и EISMX

ETY берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии EISMX в 0.88%.

ETY
Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund
EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund

Доходность на риск

ETY vs. EISMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETY
Ранг доходности на риск ETY: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETY: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETY: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETY: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETY: 1414
Ранг коэф-та Мартина
EISMX
Ранг доходности на риск EISMX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EISMX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EISMX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EISMX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EISMX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EISMX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETY c EISMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund (ETY) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETYEISMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

-0.31

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

-0.33

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

0.96

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.39

-0.36

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.45

-0.82

+2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETY vs. EISMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETY на текущий момент составляет 0.28, что выше коэффициента Шарпа EISMX равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETY и EISMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETYEISMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

-0.31

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.24

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.52

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.53

-0.14

Корреляция

Корреляция между ETY и EISMX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETY и EISMX

Дивидендная доходность ETY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.55%, что больше доходности EISMX в 6.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETY
Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund		8.55%7.76%7.59%7.92%10.04%7.01%8.26%8.08%9.92%8.30%9.77%9.03%
EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund		6.75%6.43%7.26%2.78%10.37%10.49%9.80%6.52%7.20%3.30%3.58%6.70%

Просадки

Сравнение просадок ETY и EISMX

Максимальная просадка ETY за все время составила -53.06%, что больше максимальной просадки EISMX в -45.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETY и EISMX.

Загрузка...

Показатели просадок

ETYEISMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.06%

-45.32%

-7.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.40%

-14.66%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.06%

-19.81%

-4.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.46%

-39.95%

-2.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.46%

-15.38%

+5.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.62%

-5.77%

-1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

6.43%

-2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности ETY и EISMX

Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund (ETY) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что ETY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EISMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETYEISMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.04%

4.80%

+2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

11.30%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.27%

18.96%

+1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.85%

17.09%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.85%

18.83%

+1.02%