Сравнение ETU с IBIC
ETU (T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - ETU is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX Shares, while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. ETU is actively managed, while IBIC is passively managed. Over the past year, ETU returned -75.56% vs 4.49% for IBIC. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. ETU charges 0.95%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.
Доходность
Сравнение доходности ETU и IBIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETU показывает доходность -72.00%, что значительно ниже, чем у IBIC с доходностью 2.34%.
ETU
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- -45.33%
- С начала года
- -72.00%
- 6 месяцев
- -76.01%
- 1 год
- -75.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIC
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 2.34%
- 6 месяцев
- 2.50%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETU и IBIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | -72.00% | -62.44% | 50.47% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 2.34% | 4.96% | 0.70% |
Correlation
The correlation between ETU and IBIC is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2024 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETU vs. IBIC — Ранг доходности на риск
ETU
IBIC
Сравнение ETU c IBIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF (ETU) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETU | IBIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 2.22 | -1.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 17.09 | -17.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 66.52 | -67.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETU | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 4.99 | -5.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | 3.48 | -3.95 |
Просадки
Сравнение просадок ETU и IBIC
Максимальная просадка ETU за все время составила -93.19%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETU и IBIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETU | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.19% | -0.90% | -92.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.69% | -0.26% | -91.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.19% | -0.16% | -93.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.47% | -0.10% | -62.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.34% | 0.07% | +62.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETU и IBIC
T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF (ETU) имеет более высокую волатильность в 20.14% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.32%. Это указывает на то, что ETU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETU | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.14% | 0.32% | +19.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 91.27% | 0.67% | +90.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.32% | 0.90% | +135.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.77% | 1.58% | +144.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.77% | 1.58% | +144.19% |
Сравнение комиссий ETU и IBIC
ETU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETU и IBIC
Дивидендная доходность ETU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности IBIC в 3.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | 0.01% | 0.00% | 0.05% | 0.00% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 3.59% | 4.43% | 4.65% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
ETU and IBIC have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETU has higher volatility (20.14%) compared to IBIC (0.32%). In terms of maximum drawdown, ETU dropped -93.19% vs IBIC's -0.90%.
On 1-year performance, IBIC leads with 4.49% vs -75.56% for ETU. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIC has performed better with a 4.49% return vs -75.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.95% for ETU.
IBIC has the higher dividend yield at 3.59%, compared with 0.01% for ETU.
ETU is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: REX Shares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for ETU and 0.10% for IBIC.
IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (4.99 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETU и IBIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор