Сравнение ETTGX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax Managed Growth 1.1 Fund (ETTGX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
ETTGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 мар. 1996 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности ETTGX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ETTGX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETTGX Eaton Vance Tax Managed Growth 1.1 Fund | -5.61% | 16.69% | 25.16% | 28.24% | -20.11% | 24.69% | 23.05% | 29.32% | -5.28% | 22.35% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ETTGX показывает доходность -5.61%, а PROVX немного выше – -5.40%. За последние 10 лет акции ETTGX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 13.45% против 11.71% соответственно.
ETTGX
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -5.61%
- 6 месяцев
- -3.40%
- 1 год
- 14.28%
- 3 года*
- 17.76%
- 5 лет*
- 10.56%
- 10 лет*
- 13.45%
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ETTGX и PROVX
ETTGX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
ETTGX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
ETTGX
PROVX
Сравнение ETTGX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax Managed Growth 1.1 Fund (ETTGX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETTGX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.77 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.26 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.16 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.00 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | 3.81 | +1.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETTGX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.77 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.46 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.73 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.49 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между ETTGX и PROVX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETTGX и PROVX
Дивидендная доходность ETTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности PROVX в 17.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETTGX Eaton Vance Tax Managed Growth 1.1 Fund | 3.16% | 2.98% | 2.11% | 0.58% | 0.64% | 0.35% | 0.62% | 0.83% | 0.93% | 0.88% | 1.06% | 1.06% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок ETTGX и PROVX
Максимальная просадка ETTGX за все время составила -52.02%, что меньше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETTGX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ETTGX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.02% | -57.65% | +5.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -12.54% | +0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.03% | -27.48% | +1.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.98% | -27.48% | -5.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.71% | -10.07% | +2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.55% | -13.23% | +4.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 3.29% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETTGX и PROVX
Eaton Vance Tax Managed Growth 1.1 Fund (ETTGX) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что ETTGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ETTGX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | 4.20% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.61% | 8.81% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.46% | 14.60% | +3.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.33% | 15.59% | +1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.31% | 16.12% | +2.19% |