Сравнение ETSX.TO с XMTM.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged (ETSX.TO) и iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF (XMTM.TO).
ETSX.TO и XMTM.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ETSX.TO - это пассивный фонд от Evolve, который отслеживает доходность S&P/TSX 60. Фонд был запущен 9 янв. 2023 г.. XMTM.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum SR Variant Index. Фонд был запущен 4 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ETSX.TO и XMTM.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ETSX.TO и XMTM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ETSX.TO Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged | 2.12% | 25.93% | 18.50% | 6.16% |
XMTM.TO iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF | -1.05% | 14.02% | 43.59% | 8.27% |
Доходность по периодам
С начала года, ETSX.TO показывает доходность 2.12%, что значительно выше, чем у XMTM.TO с доходностью -1.05%.
ETSX.TO
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 2.12%
- 6 месяцев
- 7.87%
- 1 год
- 26.61%
- 3 года*
- 17.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XMTM.TO
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- -6.34%
- 1 год
- 15.66%
- 3 года*
- 21.86%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ETSX.TO и XMTM.TO
ETSX.TO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XMTM.TO в 0.31%.
Доходность на риск
ETSX.TO vs. XMTM.TO — Ранг доходности на риск
ETSX.TO
XMTM.TO
Сравнение ETSX.TO c XMTM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged (ETSX.TO) и iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF (XMTM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETSX.TO | XMTM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | 0.69 | +1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.67 | 1.10 | +1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.15 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 1.25 | +1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.19 | 3.49 | +10.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETSX.TO | XMTM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 0.69 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.37 | 0.65 | +0.72 |
Корреляция
Корреляция между ETSX.TO и XMTM.TO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETSX.TO и XMTM.TO
Дивидендная доходность ETSX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.53%, что больше доходности XMTM.TO в 0.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETSX.TO Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged | 9.53% | 9.39% | 9.20% | 9.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMTM.TO iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF | 0.62% | 0.70% | 0.62% | 0.84% | 1.66% | 0.33% | 0.64% | 1.24% |
Просадки
Сравнение просадок ETSX.TO и XMTM.TO
Максимальная просадка ETSX.TO за все время составила -12.23%, что меньше максимальной просадки XMTM.TO в -29.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETSX.TO и XMTM.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ETSX.TO | XMTM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.23% | -29.01% | +16.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.97% | -12.39% | +2.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.59% | -7.42% | +3.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -8.14% | +6.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 4.42% | -2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETSX.TO и XMTM.TO
Текущая волатильность для Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged (ETSX.TO) составляет 5.15%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF (XMTM.TO) волатильность равна 7.19%. Это указывает на то, что ETSX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMTM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ETSX.TO | XMTM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 7.19% | -2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 13.57% | -4.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.69% | 22.81% | -9.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.78% | 18.61% | -6.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.78% | 19.90% | -8.12% |