Сравнение ETSX.TO с TECH.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged (ETSX.TO) и Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD (TECH.TO).
ETSX.TO и TECH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ETSX.TO - это пассивный фонд от Evolve, который отслеживает доходность S&P/TSX 60. Фонд был запущен 9 янв. 2023 г.. TECH.TO - это пассивный фонд от Evolve, который отслеживает доходность Solactive FANGMA Equal Weight Index. Фонд был запущен 4 мая 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ETSX.TO и TECH.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ETSX.TO и TECH.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ETSX.TO Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged | 0.82% | 25.93% | 18.50% | 6.16% |
TECH.TO Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD | -9.64% | 18.22% | 40.26% | 67.53% |
Доходность по периодам
С начала года, ETSX.TO показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у TECH.TO с доходностью -9.64%.
ETSX.TO
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -4.15%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 7.20%
- 1 год
- 27.15%
- 3 года*
- 16.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TECH.TO
- 1 день
- 4.00%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -9.64%
- 6 месяцев
- -9.79%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 27.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ETSX.TO и TECH.TO
ETSX.TO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии TECH.TO в 0.40%.
Доходность на риск
ETSX.TO vs. TECH.TO — Ранг доходности на риск
ETSX.TO
TECH.TO
Сравнение ETSX.TO c TECH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged (ETSX.TO) и Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD (TECH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETSX.TO | TECH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.01 | 0.73 | +1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.72 | 1.28 | +1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.16 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 1.02 | +1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.88 | 3.34 | +8.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETSX.TO | TECH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 0.73 | +1.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 0.50 | +0.84 |
Корреляция
Корреляция между ETSX.TO и TECH.TO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETSX.TO и TECH.TO
Дивидендная доходность ETSX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.77%, что больше доходности TECH.TO в 0.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ETSX.TO Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged | 8.77% | 9.39% | 9.20% | 9.92% | 0.00% | 0.00% |
TECH.TO Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD | 0.12% | 0.12% | 0.14% | 0.20% | 0.35% | 0.17% |
Просадки
Сравнение просадок ETSX.TO и TECH.TO
Максимальная просадка ETSX.TO за все время составила -12.23%, что меньше максимальной просадки TECH.TO в -47.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETSX.TO и TECH.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ETSX.TO | TECH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.23% | -47.92% | +35.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.97% | -16.59% | +6.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.81% | -13.06% | +8.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -12.66% | +10.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 5.09% | -3.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETSX.TO и TECH.TO
Текущая волатильность для Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged (ETSX.TO) составляет 5.04%, в то время как у Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD (TECH.TO) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что ETSX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ETSX.TO | TECH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | 6.82% | -1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.12% | 13.08% | -3.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.83% | 23.29% | -9.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.75% | 26.64% | -14.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.75% | 26.64% | -14.89% |