PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETSIX с JSVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETSIX с JSVIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ETSIX) и Easterly Income Opportunities Fund (JSVIX).

ETSIX - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 23 янв. 1998 г.. JSVIX управляется James Alpha Advisors. Фонд был запущен 20 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности ETSIX и JSVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ETSIX) и Easterly Income Opportunities Fund (JSVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETSIX и JSVIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ETSIX
Eaton Vance Strategic Income Fund Class I		0.45%10.88%6.38%8.24%-2.55%1.33%7.52%6.58%-2.85%
JSVIX
Easterly Income Opportunities Fund		0.25%7.88%8.22%5.92%-6.27%4.79%14.05%7.32%1.26%

Доходность по периодам

С начала года, ETSIX показывает доходность 0.45%, что значительно выше, чем у JSVIX с доходностью 0.25%.

ETSIX

1 день
0.13%
1 месяц
-2.30%
С начала года
0.45%
6 месяцев
3.28%
1 год
9.09%
3 года*
7.80%
5 лет*
4.68%
10 лет*
4.65%

JSVIX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.25%
6 месяцев
2.19%
1 год
6.22%
3 года*
6.85%
5 лет*
3.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Strategic Income Fund Class I

Easterly Income Opportunities Fund

Часто сравнивают с ETSIX:
ETSIX с PDIIXETSIX с PONAXETSIX с VMSAXETSIX с RFXIXETSIX с ANGLXETSIX с EIMAXETSIX с EIAMX
Часто сравнивают с JSVIX:
JSVIX с JDIEXJSVIX с MOFIXJSVIX с VMSAXJSVIX с DBLIXJSVIX с WSINXJSVIX с JAREXJSVIX с MMT

Сравнение комиссий ETSIX и JSVIX

ETSIX берет комиссию в 1.46%, что меньше комиссии JSVIX в 1.48%.

JSVIX
Easterly Income Opportunities Fund
ETSIX
Eaton Vance Strategic Income Fund Class I

Доходность на риск

ETSIX vs. JSVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETSIX
Ранг доходности на риск ETSIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETSIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETSIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETSIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETSIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETSIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
JSVIX
Ранг доходности на риск JSVIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSVIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSVIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSVIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSVIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSVIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETSIX c JSVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ETSIX) и Easterly Income Opportunities Fund (JSVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETSIXJSVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.05

2.95

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.31

4.45

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.68

1.71

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.61

4.34

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.55

19.97

-5.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETSIX vs. JSVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETSIX на текущий момент составляет 3.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JSVIX равному 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETSIX и JSVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETSIXJSVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05

2.95

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.49

1.40

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

2.18

-0.85

Корреляция

Корреляция между ETSIX и JSVIX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETSIX и JSVIX

Дивидендная доходность ETSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.11%, что больше доходности JSVIX в 5.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETSIX
Eaton Vance Strategic Income Fund Class I		7.11%5.65%6.97%6.93%5.56%4.31%4.19%4.29%3.98%3.70%3.94%4.32%
JSVIX
Easterly Income Opportunities Fund		5.03%4.83%5.88%5.33%5.57%5.34%6.69%6.29%0.96%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ETSIX и JSVIX

Максимальная просадка ETSIX за все время составила -12.63%, что больше максимальной просадки JSVIX в -8.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETSIX и JSVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ETSIXJSVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.63%

-8.75%

-3.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.43%

-1.48%

-0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.34%

-8.75%

+2.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-1.28%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.44%

-1.72%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

0.32%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности ETSIX и JSVIX

Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ETSIX) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с Easterly Income Opportunities Fund (JSVIX) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что ETSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETSIXJSVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

0.73%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.91%

1.25%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.00%

2.08%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.16%

2.48%

+0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.15%

2.58%

+0.57%