Сравнение ETRL с FBL
ETRL (GraniteShares 2x Long ETOR Daily ETF) and FBL (GraniteShares 2x Long META Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from GraniteShares. Both are actively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. ETRL charges 1.50%/yr vs 1.15%/yr for FBL.
Доходность
Сравнение доходности ETRL и FBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETRL показывает доходность 1.78%, что значительно выше, чем у FBL с доходностью -40.05%.
ETRL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- -2.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBL
- 1 день
- -5.39%
- 1 месяц
- -23.27%
- С начала года
- -40.05%
- 6 месяцев
- -41.57%
- 1 год
- -53.11%
- 3 года*
- 19.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETRL и FBL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETRL GraniteShares 2x Long ETOR Daily ETF | 1.78% | -51.32% |
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | -40.05% | -24.31% |
Correlation
The correlation between ETRL and FBL is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETRL vs. FBL — Ранг доходности на риск
ETRL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FBL
Сравнение ETRL c FBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long ETOR Daily ETF (ETRL) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETRL | FBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.88 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.87 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.50 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETRL и FBL
Максимальная просадка ETRL за все время составила -76.63%, что больше максимальной просадки FBL в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETRL и FBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETRL | FBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.63% | -61.15% | -15.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -61.03% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -61.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.45% | -61.15% | +10.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.88% | -17.06% | -30.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 35.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ETRL и FBL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETRL | FBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 26.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 56.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.42% | 72.30% | +30.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 102.42% | 71.34% | +31.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.42% | 71.34% | +31.08% |
Сравнение комиссий ETRL и FBL
ETRL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии FBL в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETRL и FBL
ETRL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ETRL GraniteShares 2x Long ETOR Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | 3.46% | 2.07% | 0.00% | 51.58% |
Часто задаваемые вопросы
ETRL and FBL have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FBL is cheaper at 1.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FBL is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.50% for ETRL.
FBL has the higher dividend yield at 3.46%, compared with 0.00% for ETRL.
Their fees differ too: 1.50% for ETRL and 1.15% for FBL.
Подберите оптимальное распределение для ETRL и FBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор