Сравнение ETRL с BAR
ETRL (GraniteShares 2x Long ETOR Daily ETF) and BAR (GraniteShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - ETRL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while BAR is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt). ETRL is actively managed, while BAR is passively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. ETRL charges 1.50%/yr vs 0.17%/yr for BAR.
Доходность
Сравнение доходности ETRL и BAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ETRL показывает доходность 3.01%, а BAR немного ниже – 2.94%.
ETRL
- 1 день
- -7.56%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- -31.77%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAR
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 5.50%
- 1 год
- 32.26%
- 3 года*
- 31.38%
- 5 лет*
- 18.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETRL и BAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETRL GraniteShares 2x Long ETOR Daily ETF | 3.01% | -50.91% |
BAR GraniteShares Gold Trust | 2.94% | 20.92% |
Correlation
The correlation between ETRL and BAR is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETRL vs. BAR — Ранг доходности на риск
ETRL
BAR
Сравнение ETRL c BAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long ETOR Daily ETF (ETRL) и GraniteShares Gold Trust (BAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETRL | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.23 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.57 | 0.90 | -1.47 |
Просадки
Сравнение просадок ETRL и BAR
Максимальная просадка ETRL за все время составила -76.44%, что больше максимальной просадки BAR в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETRL и BAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETRL | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.44% | -21.53% | -54.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.19% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.19% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.43% | -17.72% | -31.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.50% | -6.45% | -41.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ETRL и BAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETRL | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.94% | 26.43% | +79.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 105.94% | 17.90% | +88.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 105.94% | 16.38% | +89.56% |
Сравнение комиссий ETRL и BAR
ETRL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BAR в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETRL и BAR
Ни ETRL, ни BAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ETRL and BAR have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BAR is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BAR is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 1.50% for ETRL.
ETRL and BAR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ETRL is categorized as Leveraged Equities, while BAR is Gold. Their fees differ too: 1.50% for ETRL and 0.17% for BAR.
Подберите оптимальное распределение для ETRL и BAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор