Сравнение ETRL с BAR
ETRL (GraniteShares 2x Long ETOR Daily ETF) and BAR (GraniteShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - ETRL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while BAR is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt). ETRL is actively managed, while BAR is passively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. ETRL charges 1.50%/yr vs 0.17%/yr for BAR.
Доходность
Сравнение доходности ETRL и BAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETRL показывает доходность 1.78%, что значительно выше, чем у BAR с доходностью -4.82%.
ETRL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -10.53%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- -4.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAR
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -8.92%
- С начала года
- -4.82%
- 6 месяцев
- -8.73%
- 1 год
- 21.40%
- 3 года*
- 28.63%
- 5 лет*
- 18.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETRL и BAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETRL GraniteShares 2x Long ETOR Daily ETF | 1.78% | -51.32% |
BAR GraniteShares Gold Trust | -4.82% | 21.78% |
Correlation
The correlation between ETRL and BAR is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETRL vs. BAR — Ранг доходности на риск
ETRL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BAR
Сравнение ETRL c BAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long ETOR Daily ETF (ETRL) и GraniteShares Gold Trust (BAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETRL | BAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.88 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.37 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETRL и BAR
Максимальная просадка ETRL за все время составила -76.63%, что больше максимальной просадки BAR в -24.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETRL и BAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETRL | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.63% | -24.38% | -52.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -24.38% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.45% | -23.93% | -26.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.87% | -6.53% | -41.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ETRL и BAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETRL | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.67% | 27.39% | +75.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 102.67% | 18.14% | +84.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.67% | 16.54% | +86.13% |
Сравнение комиссий ETRL и BAR
ETRL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BAR в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETRL и BAR
Ни ETRL, ни BAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ETRL and BAR have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BAR is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BAR is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 1.50% for ETRL.
ETRL and BAR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ETRL is categorized as Leveraged Equities, while BAR is Gold. Their fees differ too: 1.50% for ETRL and 0.17% for BAR.
Подберите оптимальное распределение для ETRL и BAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор