PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ETRA.L с UD06.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ETRA.L и UD06.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G New Energy Commodities UCITS ETF USD Acc (ETRA.L) и UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD06.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETRA.L и UD06.L


Доходность по периодам

С начала года, ETRA.L показывает доходность 10.07%, что значительно ниже, чем у UD06.L с доходностью 16.50%.


ETRA.L

1 день
-0.49%
1 месяц
2.14%
С начала года
10.07%
6 месяцев
24.41%
1 год
25.38%
3 года*
5 лет*
10 лет*

UD06.L

1 день
0.32%
1 месяц
5.04%
С начала года
16.50%
6 месяцев
23.46%
1 год
25.57%
3 года*
11.53%
5 лет*
13.50%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ETRA.L и UD06.L

ETRA.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии UD06.L в 0.34%.


Доходность на риск

ETRA.L vs. UD06.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ETRA.L
Ранг доходности на риск ETRA.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETRA.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETRA.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETRA.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETRA.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETRA.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина

UD06.L
Ранг доходности на риск UD06.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UD06.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UD06.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UD06.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UD06.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UD06.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETRA.L c UD06.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G New Energy Commodities UCITS ETF USD Acc (ETRA.L) и UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD06.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ETRA.LUD06.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

1.81

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

2.36

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.34

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.02

3.75

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.81

10.53

-1.72

ETRA.L vs. UD06.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETRA.L на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UD06.L равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETRA.L и UD06.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ETRA.LUD06.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.81

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.59

+0.46

Корреляция

Корреляция между ETRA.L и UD06.L составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ETRA.L и UD06.L

Ни ETRA.L, ни UD06.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ETRA.L и UD06.L

Максимальная просадка ETRA.L за все время составила -15.11%, что меньше максимальной просадки UD06.L в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETRA.L и UD06.L.


Загрузка...

Показатели просадок


ETRA.LUD06.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.11%

-32.66%

+17.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-8.82%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-0.65%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.71%

-11.96%

+5.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.42%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности ETRA.L и UD06.L

Текущая волатильность для L&G New Energy Commodities UCITS ETF USD Acc (ETRA.L) составляет 3.63%, в то время как у UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD06.L) волатильность равна 4.63%. Это указывает на то, что ETRA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UD06.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ETRA.LUD06.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

4.63%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.38%

10.83%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.32%

14.04%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.98%

14.65%

-1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.98%

13.67%

-0.69%