PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETPAX с EHSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETPAX с EHSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Pennsylvania Municipal Income Fund (ETPAX) и Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX).

ETPAX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 31 мая 1994 г.. EHSTX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 23 сент. 1931 г..

Доходность

Сравнение доходности ETPAX и EHSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Pennsylvania Municipal Income Fund (ETPAX) и Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETPAX и EHSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETPAX
Eaton Vance Pennsylvania Municipal Income Fund		-0.44%4.32%2.48%5.30%-9.45%1.74%4.61%6.12%1.78%3.24%
EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund		0.60%12.11%11.25%7.93%-2.80%24.25%2.29%30.84%-6.96%14.79%

Доходность по периодам

С начала года, ETPAX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у EHSTX с доходностью 0.60%. За последние 10 лет акции ETPAX уступали акциям EHSTX по среднегодовой доходности: 1.75% против 9.84% соответственно.

ETPAX

1 день
0.26%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
1.28%
1 год
3.69%
3 года*
3.06%
5 лет*
0.75%
10 лет*
1.75%

EHSTX

1 день
2.17%
1 месяц
-5.87%
С начала года
0.60%
6 месяцев
4.82%
1 год
11.62%
3 года*
11.11%
5 лет*
7.91%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Pennsylvania Municipal Income Fund

Eaton Vance Large-Cap Value Fund

Часто сравнивают с ETPAX:
ETPAX с VPAIXETPAX с EIMAXETPAX с LSMSXETPAX с APUSXETPAX с ATOIXETPAX с EELDXETPAX с EGRIX
Часто сравнивают с EHSTX:
EHSTX с FISEXEHSTX с FRDPXEHSTX с LBWIXEHSTX с DVYEHSTX с SPYEHSTX с EAEMXEHSTX с EAIIX

Сравнение комиссий ETPAX и EHSTX

ETPAX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии EHSTX в 1.01%.

EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund
ETPAX
Eaton Vance Pennsylvania Municipal Income Fund

Доходность на риск

ETPAX vs. EHSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETPAX
Ранг доходности на риск ETPAX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETPAX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETPAX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETPAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETPAX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETPAX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
EHSTX
Ранг доходности на риск EHSTX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EHSTX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHSTX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHSTX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHSTX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHSTX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETPAX c EHSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Pennsylvania Municipal Income Fund (ETPAX) и Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETPAXEHSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.73

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.11

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.16

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

1.06

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.70

4.39

-1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETPAX vs. EHSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETPAX на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EHSTX равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETPAX и EHSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETPAXEHSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.73

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.54

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.57

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.51

+0.35

Корреляция

Корреляция между ETPAX и EHSTX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETPAX и EHSTX

Дивидендная доходность ETPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности EHSTX в 6.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETPAX
Eaton Vance Pennsylvania Municipal Income Fund		3.73%4.67%4.14%2.79%2.84%2.42%2.86%3.70%3.88%3.79%3.79%3.89%
EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund		6.05%6.12%4.03%2.93%4.25%7.32%1.94%2.76%10.94%5.88%1.33%11.02%

Просадки

Сравнение просадок ETPAX и EHSTX

Максимальная просадка ETPAX за все время составила -28.69%, что меньше максимальной просадки EHSTX в -53.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETPAX и EHSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

ETPAXEHSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.69%

-53.47%

+24.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.47%

-11.79%

+6.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.55%

-16.44%

+1.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.55%

-39.30%

+24.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-6.30%

+3.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.17%

-7.43%

+5.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

2.86%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности ETPAX и EHSTX

Текущая волатильность для Eaton Vance Pennsylvania Municipal Income Fund (ETPAX) составляет 1.27%, в то время как у Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что ETPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EHSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETPAXEHSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

4.62%

-3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.93%

8.60%

-6.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.63%

15.80%

-10.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.32%

14.71%

-10.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.92%

17.27%

-13.35%