PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Eaton Vance Pennsylvania Municipal Income Fund (ET...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Eaton Vance Pennsylvania Municipal Income Fund (ETPAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US27826L2806

CUSIP

27826L280

Эмитент

Eaton Vance

Дата выпуска

31 мая 1994 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия ETPAX составляет 0.68%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Pennsylvania Municipal Income Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Eaton Vance Pennsylvania Municipal Income Fund (ETPAX) показал доход в -2.80% с начала года и 0.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ETPAX составила 1.53%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

ETPAX

С начала года

-2.80%

1 месяц

-1.07%

6 месяцев

-4.34%

1 год

0.17%

3 года

1.14%

5 лет

0.06%

10 лет

1.53%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ETPAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.09%1.12%-1.90%-0.87%-1.07%-2.80%
2024-0.09%0.05%-0.08%-0.85%0.04%1.49%0.83%0.57%1.46%-1.58%1.90%-1.59%2.10%
20232.86%-2.64%2.24%-0.10%-0.75%1.07%0.16%-1.27%-2.72%-1.72%6.68%2.38%5.95%
2022-2.68%-0.61%-2.88%-3.10%1.12%-1.66%2.29%-2.17%-3.77%-1.09%5.30%-0.26%-9.44%
20210.67%-1.60%0.43%0.90%0.54%0.31%0.88%-0.36%-0.82%-0.15%0.77%0.20%1.75%
20201.43%1.18%-2.92%-1.15%2.64%0.60%1.40%-0.46%0.10%-0.24%1.39%0.68%4.64%
20190.66%0.54%0.90%0.31%1.11%0.51%0.52%1.42%-0.65%0.04%0.05%0.29%5.84%
2018-0.61%-0.15%0.32%-0.15%0.92%0.32%0.22%0.22%-0.52%-0.52%0.79%0.91%1.75%
20170.32%0.53%0.09%0.66%1.11%-0.26%0.42%0.65%-0.38%-0.03%-0.61%0.67%3.22%
20160.99%-0.13%0.31%0.65%0.20%1.53%-0.03%0.18%-0.48%-0.82%-3.17%0.89%0.03%
20151.10%-0.67%0.21%-0.23%-0.01%-0.11%0.56%0.33%0.79%0.33%0.44%0.77%3.54%
20141.39%1.49%0.35%1.01%1.02%-0.22%0.00%1.01%0.89%0.44%-0.23%0.44%7.84%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ETPAX составляет 12, что хуже, чем результаты 88% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ETPAX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETPAX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETPAX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETPAX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETPAX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETPAX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eaton Vance Pennsylvania Municipal Income Fund (ETPAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Eaton Vance Pennsylvania Municipal Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.10
  • За 5 лет: 0.01
  • За 10 лет: 0.40
  • За всё время: 0.63

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Eaton Vance Pennsylvania Municipal Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.27 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.27$0.29$0.26$0.22$0.21$0.25$0.30$0.33$0.33$0.33$0.35$0.36

Дивидендный доход

3.63%3.77%3.36%2.86%2.42%2.88%3.43%3.85%3.77%3.78%3.90%4.02%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eaton Vance Pennsylvania Municipal Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.02$0.03$0.02$0.02$0.00$0.10
2024$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.29
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.26
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.22
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.21
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.25
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.30
2018$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.33
2017$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.33
2016$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.33
2015$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.35
2014$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.36

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Eaton Vance Pennsylvania Municipal Income Fund показал максимальную просадку в 28.71%, зарегистрированную 16 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 186 торговых сессий.

Текущая просадка Eaton Vance Pennsylvania Municipal Income Fund составляет 5.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.71%8 мар. 2007 г.44816 дек. 2008 г.18614 сент. 2009 г.634
-14.55%6 авг. 2021 г.30825 окт. 2022 г.———
-9.85%18 окт. 2010 г.6314 янв. 2011 г.1383 авг. 2011 г.201
-9.83%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.9231 июл. 2020 г.101
-6.56%10 дек. 2012 г.18229 авг. 2013 г.1471 апр. 2014 г.329
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...