PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Eaton Vance Pennsylvania Municipal Income Fund (ETPAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

The investment seeks to provide current income exempt from regular federal income tax and Pennsylvania State and local taxes in the form of an investment exempt from Pennsylvania personal property taxes. The fund normally invests at least 80% of its net assets in municipal obligations that are exempt from regular federal income tax and the state taxes specified in the fund's investment objective. At least 75% of net assets normally will be invested in municipal obligations rated at least investment grade at the time of investment or, if unrated, determined by the investment adviser to be of at least investment grade quality. It is non-diversified.

ISIN
US27826L2806
CUSIP
27826L280
Эмитент
Eaton Vance
Дата выпуска
31 мая 1994 г.
Категория
Municipal Bonds
Минимальные инвестиции
$1,000
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Pennsylvania Municipal Income Fund

Часто сравнивают с ETPAX:
ETPAX с VPAIXETPAX с EIMAXETPAX с DCARXETPAX с EELDXETPAX с NQPETPAX с LSMSXETPAX с NRKETPAX с APUSXETPAX с EIAMXETPAX с USMSX

Доходность

График доходности ETPAX

Eaton Vance Pennsylvania Municipal Income Fund (ETPAX) прибавил 2.2% с начала года. Текущая цена акции ETPAX — $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ETPAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,050.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Eaton Vance Pennsylvania Municipal Income Fund (ETPAX) показал доход в 2.21% с начала года и 8.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ETPAX составила 1.93%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

Eaton Vance Pennsylvania Municipal Income Fund

1 день
0.26%
1 месяц
0.96%
С начала года
2.21%
6 месяцев
2.80%
1 год
8.72%
3 года*
4.13%
5 лет*
0.99%
10 лет*
1.93%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.74%
1 месяц
4.90%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.28%
1 год
26.52%
3 года*
20.83%
5 лет*
12.30%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность ETPAX по месяцам

На основе ежедневных данных с 2 июн. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.1 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2009 г. с доходностью +11.7%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -7.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении ETPAX закрывался с повышением в 35% случаев. Лучший день был 22 окт. 2008 г. с доходностью +3.8%, в то время как худший день был 10 окт. 2008 г. с доходностью -3.6%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.56%1.48%-2.13%1.50%0.57%0.26%2.21%
2025-0.09%1.47%-1.59%-0.55%-0.75%0.59%-0.76%0.86%3.30%1.35%0.32%0.18%4.32%
2024-0.09%0.05%-0.38%-0.85%0.05%1.49%0.83%0.57%1.47%-1.58%2.24%-1.27%2.48%
20232.86%-2.65%2.24%-0.10%-0.75%1.07%0.16%-1.55%-2.72%-2.03%6.68%2.38%5.30%
2022-2.67%-0.61%-2.89%-3.10%1.12%-1.66%2.28%-2.16%-3.76%-1.09%5.30%-0.26%-9.45%
20210.67%-1.60%0.43%0.89%0.54%0.31%0.88%-0.36%-0.82%-0.15%0.77%0.20%1.74%

Метрики бенчмарка

Eaton Vance Pennsylvania Municipal Income Fund has an annualized alpha of 3.61%, beta of 0.02, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 03, 1994.

  • This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (14.68%) than losses (5.37%) - typical of diversified or defensive assets.
  • Beta of 0.02 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
  • R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
3.61%
Бета
0.02
R²
0.01
Участие в росте
14.68%
Участие в снижении
5.37%

Комиссия

Комиссия ETPAX составляет 0.68%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

ETPAX имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ранг доходности на риск ETPAX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETPAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETPAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETPAX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETPAX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETPAX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eaton Vance Pennsylvania Municipal Income Fund (ETPAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

ETPAXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
2.24

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.19
3.07

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.41

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

2.93

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.67

13.52

-2.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Eaton Vance Pennsylvania Municipal Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.28$0.36$0.32$0.22$0.22$0.21$0.25$0.32$0.33$0.33$0.33$0.35

Дивидендный доход

3.66%4.67%4.14%2.79%2.84%2.42%2.86%3.70%3.88%3.79%3.79%3.89%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eaton Vance Pennsylvania Municipal Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.12
2025$0.02$0.05$0.05$0.05$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.36
2024$0.02$0.02$0.00$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.05$0.05$0.32
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.02$0.00$0.02$0.02$0.22
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.22
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.21

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Eaton Vance Pennsylvania Municipal Income Fund показал максимальную просадку в 28.69%, зарегистрированную 16 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 187 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Финансовый кризис2007–2009
-28.69%дек. 2008 г.
1y 9mo9mo 3d
2y 6moмарт 2007 г. - сент. 2009 г.
Медвежий рынок2022
-14.55%окт. 2022 г.
1y 2mo2y 11mo
4y 2moавг. 2021 г. - окт. 2025 г.
Откат 2011 года2011
-9.85%янв. 2011 г.
2mo 28d6mo 21d
9mo 19dокт. 2010 г. - авг. 2011 г.
Обвал COVID2020
-9.83%март 2020 г.
10d4mo 13d
4mo 23dмарт 2020 г. - июль 2020 г.
Откат 1994 года1994
-8.80%нояб. 1994 г.
5mo 16d3mo 7d
8mo 23dиюнь 1994 г. - февр. 1995 г.

Показатели просадок

ETPAXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.69%

-56.78%

+28.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.95%

-9.10%

+6.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.65%

-18.90%

+12.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.55%

-25.43%

+10.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.55%

-33.92%

+19.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.74%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.16%

-10.72%

+8.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

1.97%

-1.15%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с ETPAX

Добавьте Eaton Vance Pennsylvania Municipal Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с ETPAX