Сравнение ETPAX с VPAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Pennsylvania Municipal Income Fund (ETPAX) и Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VPAIX).
ETPAX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 31 мая 1994 г.. VPAIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 апр. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности ETPAX и VPAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ETPAX и VPAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETPAX Eaton Vance Pennsylvania Municipal Income Fund | -0.44% | 4.32% | 2.48% | 5.30% | -9.45% | 1.74% | 4.61% | 6.12% | 1.78% | 3.24% |
VPAIX Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | -0.60% | 5.27% | 2.59% | 7.25% | -10.20% | 1.97% | 5.86% | 9.05% | 1.11% | 6.61% |
Доходность по периодам
С начала года, ETPAX показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у VPAIX с доходностью -0.60%. За последние 10 лет акции ETPAX уступали акциям VPAIX по среднегодовой доходности: 1.75% против 2.65% соответственно.
ETPAX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 3.06%
- 5 лет*
- 0.75%
- 10 лет*
- 1.75%
VPAIX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- 1.17%
- 10 лет*
- 2.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ETPAX и VPAIX
ETPAX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VPAIX в 0.17%.
Доходность на риск
ETPAX vs. VPAIX — Ранг доходности на риск
ETPAX
VPAIX
Сравнение ETPAX c VPAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Pennsylvania Municipal Income Fund (ETPAX) и Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VPAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETPAX | VPAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.89 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 1.22 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.25 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.06 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.70 | 3.26 | -0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETPAX | VPAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.89 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.26 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.61 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 1.13 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между ETPAX и VPAIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETPAX и VPAIX
Дивидендная доходность ETPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности VPAIX в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETPAX Eaton Vance Pennsylvania Municipal Income Fund | 3.73% | 4.67% | 4.14% | 2.79% | 2.84% | 2.42% | 2.86% | 3.70% | 3.88% | 3.79% | 3.79% | 3.89% |
VPAIX Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.68% | 4.48% | 4.04% | 3.25% | 3.12% | 2.45% | 3.16% | 3.70% | 3.91% | 3.93% | 4.10% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок ETPAX и VPAIX
Максимальная просадка ETPAX за все время составила -28.69%, что больше максимальной просадки VPAIX в -19.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETPAX и VPAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ETPAX | VPAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.69% | -19.51% | -9.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.47% | -5.20% | -0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.55% | -15.76% | +1.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.55% | -15.76% | +1.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -2.55% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -2.16% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 1.69% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETPAX и VPAIX
Eaton Vance Pennsylvania Municipal Income Fund (ETPAX) и Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VPAIX) имеют волатильность 1.27% и 1.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ETPAX | VPAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | 1.21% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.93% | 1.84% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.63% | 5.32% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.32% | 4.45% | -0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.92% | 4.39% | -0.47% |