Сравнение ETO с EISMX
ETO (Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund) and EISMX (Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund) are both mutual funds - ETO is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index, while EISMX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, ETO returned 13.18%/yr vs 10.01%/yr for EISMX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETO charges 2.56%/yr vs 0.88%/yr for EISMX.
Доходность
Сравнение доходности ETO и EISMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETO показывает доходность 3.13%, что значительно выше, чем у EISMX с доходностью -2.06%. За последние 10 лет акции ETO превзошли акции EISMX по среднегодовой доходности: 13.18% против 10.01% соответственно.
ETO
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 6.39%
- 1 год
- 22.33%
- 3 года*
- 19.23%
- 5 лет*
- 8.90%
- 10 лет*
- 13.18%
EISMX
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- -2.06%
- 6 месяцев
- -3.58%
- 1 год
- -4.95%
- 3 года*
- 7.10%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 10.01%
Сравнение доходности по годам ETO и EISMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETO Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund | 3.13% | 29.96% | 15.55% | 21.54% | -29.96% | 37.18% | 6.25% | 50.98% | -19.19% | 33.57% |
EISMX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund | -2.06% | -5.66% | 17.64% | 14.01% | -8.77% | 22.02% | 11.31% | 34.37% | -5.55% | 24.71% |
Correlation
The correlation between ETO and EISMX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2004 г. | 0.63 |
Over the past year, the correlation between ETO and EISMX has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETO vs. EISMX — Ранг доходности на риск
ETO
EISMX
Сравнение ETO c EISMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund (ETO) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETO | EISMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.96 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | -0.37 | +1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.51 | -0.69 | +7.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETO и EISMX
Максимальная просадка ETO за все время составила -72.02%, что больше максимальной просадки EISMX в -45.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETO и EISMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETO | EISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.02% | -45.32% | -26.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.27% | -14.66% | -0.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.24% | -19.39% | +1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.44% | -19.81% | -15.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.03% | -39.95% | -12.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.15% | -12.94% | +10.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.71% | -5.84% | -6.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 7.87% | -4.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETO и EISMX
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund (ETO) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что ETO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EISMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETO | EISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 4.49% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.00% | 11.61% | +1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.35% | 15.58% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.13% | 17.15% | +2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.74% | 18.84% | +3.90% |
Сравнение комиссий ETO и EISMX
ETO берет комиссию в 2.56%, что несколько больше комиссии EISMX в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETO и EISMX
Дивидендная доходность ETO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что больше доходности EISMX в 6.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EISMX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund | 6.56% | 6.43% | 7.26% | 2.78% | 10.37% | 10.49% | 9.80% | 6.52% | 7.20% | 3.30% | 3.58% | 6.70% |
ETO Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund | 6.88% | 6.85% | 7.81% | 6.97% | 9.87% | 5.82% | 7.36% | 8.32% | 11.51% | 8.50% | 9.51% | 9.29% |
Часто задаваемые вопросы
ETO and EISMX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETO has higher volatility (5.15%) compared to EISMX (4.49%). In terms of maximum drawdown, ETO dropped -72.02% vs EISMX's -45.32%.
ETO currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETO и EISMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор