PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETO с EISMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETO с EISMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund (ETO) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX).

ETO - это пассивный фонд от Eaton Vance, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 30 апр. 2004 г.. EISMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности ETO и EISMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund (ETO) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETO и EISMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETO
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund		-8.20%29.96%15.55%21.54%-29.96%37.18%6.25%50.98%-19.19%33.57%
EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund		-4.80%-5.66%17.64%14.01%-8.77%22.02%11.31%34.37%-5.55%24.71%

Доходность по периодам

С начала года, ETO показывает доходность -8.20%, что значительно ниже, чем у EISMX с доходностью -4.80%. За последние 10 лет акции ETO превзошли акции EISMX по среднегодовой доходности: 11.17% против 9.69% соответственно.

ETO

1 день
2.70%
1 месяц
-8.74%
С начала года
-8.20%
6 месяцев
2.09%
1 год
19.48%
3 года*
15.71%
5 лет*
8.62%
10 лет*
11.17%

EISMX

1 день
2.04%
1 месяц
-8.00%
С начала года
-4.80%
6 месяцев
-5.24%
1 год
-6.26%
3 года*
6.06%
5 лет*
4.03%
10 лет*
9.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund

Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund

Часто сравнивают с ETO:
ETO с ETGETO с OVFETO с ADXETO с DIVIETO с GQFPXETO с SSGLXETO с EELDX
Часто сравнивают с EISMX:
EISMX с FMIMXEISMX с TMCPXEISMX с FGKFXEISMX с FLKSXEISMX с MSJIXEISMX с IJHEISMX с SPY

Сравнение комиссий ETO и EISMX

ETO берет комиссию в 2.56%, что несколько больше комиссии EISMX в 0.88%.

ETO
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund
EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund

Доходность на риск

ETO vs. EISMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETO
Ранг доходности на риск ETO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
EISMX
Ранг доходности на риск EISMX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EISMX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EISMX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EISMX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EISMX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EISMX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETO c EISMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund (ETO) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETOEISMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

-0.31

+1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

-0.33

+1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

0.96

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

-0.36

+1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.66

-0.82

+6.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETO vs. EISMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETO на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа EISMX равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETO и EISMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETOEISMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

-0.31

+1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.24

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.52

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.53

-0.10

Корреляция

Корреляция между ETO и EISMX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETO и EISMX

Дивидендная доходность ETO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что больше доходности EISMX в 6.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETO
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund		7.60%6.85%7.81%6.97%9.87%5.82%7.36%8.32%11.51%8.50%9.51%9.29%
EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund		6.75%6.43%7.26%2.78%10.37%10.49%9.80%6.52%7.20%3.30%3.58%6.70%

Просадки

Сравнение просадок ETO и EISMX

Максимальная просадка ETO за все время составила -72.02%, что больше максимальной просадки EISMX в -45.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETO и EISMX.

Загрузка...

Показатели просадок

ETOEISMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.02%

-45.32%

-26.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.27%

-14.66%

-0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.44%

-19.81%

-15.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.03%

-39.95%

-12.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.73%

-15.38%

+5.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.82%

-5.77%

-7.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

6.43%

-2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности ETO и EISMX

Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund (ETO) имеет более высокую волатильность в 7.37% по сравнению с Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что ETO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EISMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETOEISMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.37%

4.80%

+2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.85%

11.30%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.02%

18.96%

+1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.04%

17.09%

+2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.71%

18.83%

+3.88%