Сравнение ETNJX с VNJTX
ETNJX (Eaton Vance New Jersey Municipal Income Fund) and VNJTX (Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, ETNJX returned 2.26%/yr vs 3.07%/yr for VNJTX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETNJX charges 0.69%/yr vs 0.17%/yr for VNJTX.
Доходность
Сравнение доходности ETNJX и VNJTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ETNJX показывает доходность 1.88%, а VNJTX немного выше – 1.94%. За последние 10 лет акции ETNJX уступали акциям VNJTX по среднегодовой доходности: 2.26% против 3.07% соответственно.
ETNJX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 1.88%
- 6 месяцев
- 2.17%
- 1 год
- 8.45%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- 0.62%
- 10 лет*
- 2.26%
VNJTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- 8.54%
- 3 года*
- 4.75%
- 5 лет*
- 1.43%
- 10 лет*
- 3.07%
Сравнение доходности по годам ETNJX и VNJTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETNJX Eaton Vance New Jersey Municipal Income Fund | 1.88% | 4.21% | 2.12% | 5.13% | -9.80% | 1.34% | 5.40% | 8.62% | 2.00% | 4.78% |
VNJTX Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 1.94% | 4.89% | 2.69% | 8.04% | -10.31% | 2.62% | 6.02% | 9.27% | 1.53% | 8.37% |
Correlation
The correlation between ETNJX and VNJTX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 1994 г. | 0.79 |
The correlation between ETNJX and VNJTX shifts across timeframes, from 0.79 (all time) to 0.92 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETNJX vs. VNJTX — Ранг доходности на риск
ETNJX
VNJTX
Сравнение ETNJX c VNJTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance New Jersey Municipal Income Fund (ETNJX) и Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETNJX | VNJTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.75 | 1.71 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | 2.99 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.58 | 10.74 | +0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETNJX | VNJTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.94 | 2.90 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.32 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.67 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 1.25 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок ETNJX и VNJTX
Максимальная просадка ETNJX за все время составила -31.32%, что больше максимальной просадки VNJTX в -15.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETNJX и VNJTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETNJX | VNJTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.32% | -15.71% | -15.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.64% | -2.94% | +0.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.98% | -6.88% | +0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.70% | -15.71% | +1.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.70% | -15.71% | +1.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -0.23% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.63% | -1.86% | -0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 0.82% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETNJX и VNJTX
Eaton Vance New Jersey Municipal Income Fund (ETNJX) и Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX) имеют волатильность 1.13% и 1.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETNJX | VNJTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.13% | 1.14% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.14% | 2.24% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.98% | 3.04% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.05% | 4.55% | -0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.22% | 4.56% | -0.34% |
Сравнение комиссий ETNJX и VNJTX
ETNJX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VNJTX в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETNJX и VNJTX
Дивидендная доходность ETNJX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности VNJTX в 3.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETNJX Eaton Vance New Jersey Municipal Income Fund | 3.31% | 4.16% | 3.49% | 2.40% | 2.53% | 2.37% | 2.71% | 3.27% | 3.39% | 3.56% | 3.62% | 3.61% |
VNJTX Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.58% | 4.42% | 3.97% | 3.26% | 3.14% | 2.84% | 3.71% | 4.06% | 3.93% | 4.03% | 4.51% | 3.70% |
Часто задаваемые вопросы
ETNJX and VNJTX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VNJTX has higher volatility (1.14%) compared to ETNJX (1.13%). In terms of maximum drawdown, ETNJX dropped -31.32% vs VNJTX's -15.71%.
ETNJX currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 2.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETNJX и VNJTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор