Eaton Vance New Jersey Municipal Income Fund (ETNJX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Eaton Vance New Jersey Municipal Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Eaton Vance New Jersey Municipal Income Fund (ETNJX) показал доход в -0.49% с начала года и 4.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ETNJX составила 2.12%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 14 апр. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.5 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2009 г. с доходностью +9.2%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -8.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении ETNJX закрывался с повышением в 37% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +4.0%, в то время как худший день был 10 окт. 2008 г. с доходностью -3.5%.

Eaton Vance New Jersey Municipal Income Fund: годовая альфа составляет 3.99%, бета — 0.02, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 15.04.1994.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (15.26%) было выше, чем в снижении (3.78%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.02 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия ETNJX составляет 0.69%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

ETNJX имеет ранг 42 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eaton Vance New Jersey Municipal Income Fund (ETNJX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Eaton Vance New Jersey Municipal Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.29 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eaton Vance New Jersey Municipal Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Eaton Vance New Jersey Municipal Income Fund показал максимальную просадку в 31.32%, зарегистрированную 16 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 408 торговых сессий.

Текущая просадка Eaton Vance New Jersey Municipal Income Fund составляет 2.52%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.