Сравнение ETN с ENR.DE
ETN (Eaton Corporation plc) and ENR.DE (Siemens Energy AG) are both stocks. Both operate in the Specialty Industrial Machinery industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, ETN returned 23.65%/yr vs 43.44%/yr for ENR.DE. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ETN и ENR.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ETN торгуется в USD, в то время как ENR.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENR.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ETN показывает доходность 23.61%, что значительно ниже, чем у ENR.DE с доходностью 26.13%.
ETN
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- 23.61%
- 6 месяцев
- 18.59%
- 1 год
- 19.85%
- 3 года*
- 28.04%
- 5 лет*
- 23.65%
- 10 лет*
- 23.38%
ENR.DE
- 1 день
- 4.37%
- 1 месяц
- -14.43%
- С начала года
- 26.13%
- 6 месяцев
- 27.21%
- 1 год
- 79.76%
- 3 года*
- 91.06%
- 5 лет*
- 43.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETN и ENR.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETN Eaton Corporation plc | 23.61% | -2.79% | 39.51% | 56.22% | -7.18% | 46.70% | 21.02% |
ENR.DE Siemens Energy AG | 26.13% | 169.80% | 295.82% | -29.58% | -25.76% | -30.95% | 43.65% |
Correlation
The correlation between ETN and ENR.DE is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2020 г. | 0.33 |
The correlation between ETN and ENR.DE shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.48 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETN vs. ENR.DE — Ранг доходности на риск
ETN
ENR.DE
Сравнение ETN c ENR.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Corporation plc (ETN) и Siemens Energy AG (ENR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETN | ENR.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.26 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 2.91 | -1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.25 | 10.26 | -8.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETN и ENR.DE
Максимальная просадка ETN за все время составила -68.95%, что меньше максимальной просадки ENR.DE в -82.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETN и ENR.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETN | ENR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.95% | -82.20% | +13.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.14% | -27.24% | +8.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.46% | -71.71% | +37.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.46% | -77.19% | +42.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -19.20% | +9.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.89% | -31.73% | +16.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.86% | 7.75% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETN и ENR.DE
Текущая волатильность для Eaton Corporation plc (ETN) составляет 13.57%, в то время как у Siemens Energy AG (ENR.DE) волатильность равна 15.58%. Это указывает на то, что ETN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETN | ENR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.57% | 15.58% | -2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.78% | 37.51% | -10.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.48% | 49.57% | -16.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.24% | 53.39% | -23.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.10% | 51.73% | -21.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETN и ENR.DE
Дивидендная доходность ETN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности ENR.DE в 0.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENR.DE Siemens Energy AG | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ETN Eaton Corporation plc | 1.09% | 1.31% | 1.13% | 1.43% | 2.06% | 1.76% | 1.88% | 3.00% | 3.85% | 3.04% | 3.40% | 4.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ETN и ENR.DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eaton Corporation plc и Siemens Energy AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ETN and ENR.DE have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ETN и ENR.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор