PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETMGX с WBSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETMGX с WBSIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETMGX (Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund) and WBSIX (William Blair Small Cap Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, ETMGX returned 7.56%/yr vs 14.76%/yr for WBSIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. ETMGX charges 1.11%/yr vs 1.25%/yr for WBSIX.

Доходность

Сравнение доходности ETMGX и WBSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund (ETMGX) и William Blair Small Cap Growth Fund (WBSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETMGX показывает доходность 1.62%, что значительно ниже, чем у WBSIX с доходностью 15.71%. За последние 10 лет акции ETMGX уступали акциям WBSIX по среднегодовой доходности: 7.56% против 14.76% соответственно.

ETMGX

1 день
-0.42%
1 месяц
-1.63%
С начала года
1.62%
6 месяцев
0.06%
1 год
-1.73%
3 года*
3.48%
5 лет*
0.82%
10 лет*
7.56%

WBSIX

1 день
-0.43%
1 месяц
3.98%
С начала года
15.71%
6 месяцев
15.50%
1 год
31.01%
3 года*
19.50%
5 лет*
8.14%
10 лет*
14.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETMGX и WBSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETMGX
Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund		1.62%-6.63%11.43%11.06%-16.53%20.91%12.33%27.32%-5.86%15.26%
WBSIX
William Blair Small Cap Growth Fund		15.71%3.03%32.88%16.38%-21.46%12.64%38.87%22.53%-2.08%26.81%

Correlation

The correlation between ETMGX and WBSIX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

0.89

The correlation between ETMGX and WBSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund

William Blair Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с ETMGX:
ETMGX с ETEGXETMGX с VVSGXETMGX с LMOIXETMGX с FAMFXETMGX с PGOAXETMGX с FCAGXETMGX с MISGX
Часто сравнивают с WBSIX:
WBSIX с AVFIXWBSIX с IGSBWBSIX с FBGRXWBSIX с CMCIXWBSIX с NEAIXWBSIX с WISIXWBSIX с KSOAX

Доходность на риск

ETMGX vs. WBSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETMGX
Ранг доходности на риск ETMGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETMGX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETMGX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETMGX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETMGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETMGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
WBSIX
Ранг доходности на риск WBSIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBSIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBSIX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBSIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBSIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBSIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETMGX c WBSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund (ETMGX) и William Blair Small Cap Growth Fund (WBSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETMGXWBSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
1.55

-1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.08
2.26

-2.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.26

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

2.43

-2.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.36

8.79

-9.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETMGX vs. WBSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETMGX на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа WBSIX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETMGX и WBSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETMGXWBSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

1.55

-1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.34

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.64

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.54

-0.07

Просадки

Сравнение просадок ETMGX и WBSIX

Максимальная просадка ETMGX за все время составила -37.02%, что меньше максимальной просадки WBSIX в -62.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETMGX и WBSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETMGXWBSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.02%

-62.35%

+25.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.14%

-12.75%

-0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.28%

-24.76%

+2.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.14%

-38.13%

+12.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.02%

-39.16%

+2.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.90%

-0.43%

-12.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-11.13%

+4.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.85%

3.51%

+2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности ETMGX и WBSIX

Текущая волатильность для Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund (ETMGX) составляет 4.45%, в то время как у William Blair Small Cap Growth Fund (WBSIX) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что ETMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WBSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETMGXWBSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

5.61%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.19%

14.48%

-3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.08%

20.00%

-3.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.75%

23.85%

-5.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.92%

23.02%

-3.10%

Сравнение комиссий ETMGX и WBSIX

ETMGX берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии WBSIX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETMGX и WBSIX

Дивидендная доходность ETMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.93%, что больше доходности WBSIX в 6.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETMGX
Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund		6.93%7.04%2.85%1.36%2.80%8.28%0.09%6.50%7.75%11.87%6.00%5.50%
WBSIX
William Blair Small Cap Growth Fund		6.47%7.49%20.14%1.53%3.55%17.85%9.73%2.07%12.60%16.89%5.42%8.25%

Часто задаваемые вопросы

ETMGX and WBSIX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WBSIX has higher volatility (5.61%) compared to ETMGX (4.45%). In terms of maximum drawdown, ETMGX dropped -37.02% vs WBSIX's -62.35%.

WBSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETMGX и WBSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор