PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETMGX с WMKSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETMGX с WMKSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETMGX (Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund) and WMKSX (WesMark Small Company Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, ETMGX returned 7.56%/yr vs 13.20%/yr for WMKSX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ETMGX charges 1.11%/yr vs 1.24%/yr for WMKSX.

Доходность

Сравнение доходности ETMGX и WMKSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund (ETMGX) и WesMark Small Company Fund (WMKSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETMGX показывает доходность 1.62%, что значительно ниже, чем у WMKSX с доходностью 14.86%. За последние 10 лет акции ETMGX уступали акциям WMKSX по среднегодовой доходности: 7.56% против 13.20% соответственно.

ETMGX

1 день
-0.42%
1 месяц
-1.63%
С начала года
1.62%
6 месяцев
0.06%
1 год
-1.73%
3 года*
3.48%
5 лет*
0.82%
10 лет*
7.56%

WMKSX

1 день
-0.71%
1 месяц
0.24%
С начала года
14.86%
6 месяцев
11.96%
1 год
30.25%
3 года*
23.47%
5 лет*
10.32%
10 лет*
13.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETMGX и WMKSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETMGX
Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund		1.62%-6.63%11.43%11.06%-16.53%20.91%12.33%27.32%-5.86%15.26%
WMKSX
WesMark Small Company Fund		14.86%16.19%22.12%19.42%-20.72%22.81%36.78%20.32%-13.92%13.21%

Correlation

The correlation between ETMGX and WMKSX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

0.91

The correlation between ETMGX and WMKSX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund

WesMark Small Company Fund

Часто сравнивают с ETMGX:
ETMGX с ETEGXETMGX с VVSGXETMGX с LMOIXETMGX с FAMFXETMGX с PGOAXETMGX с FCAGXETMGX с MISGX
Часто сравнивают с WMKSX:
WMKSX с WMKMXWMKSX с PSCZXWMKSX с WMBLXWMKSX с WMBDXWMKSX с RYWCXWMKSX с ANOIXWMKSX с CTSIX

Доходность на риск

ETMGX vs. WMKSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETMGX
Ранг доходности на риск ETMGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETMGX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETMGX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETMGX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETMGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETMGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
WMKSX
Ранг доходности на риск WMKSX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMKSX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMKSX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMKSX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMKSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMKSX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETMGX c WMKSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund (ETMGX) и WesMark Small Company Fund (WMKSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETMGXWMKSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
1.71

-1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.08
2.44

-2.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.29

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

3.56

-3.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.36

11.86

-12.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETMGX vs. WMKSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETMGX на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа WMKSX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETMGX и WMKSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETMGXWMKSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

1.71

-1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.40

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.55

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.37

+0.10

Просадки

Сравнение просадок ETMGX и WMKSX

Максимальная просадка ETMGX за все время составила -37.02%, что меньше максимальной просадки WMKSX в -64.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETMGX и WMKSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETMGXWMKSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.02%

-64.09%

+27.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.14%

-8.50%

-4.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.28%

-24.20%

+1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.14%

-39.84%

+14.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.02%

-39.84%

+2.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.90%

-1.06%

-11.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-15.68%

+9.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.85%

2.54%

+3.31%

Волатильность

Сравнение волатильности ETMGX и WMKSX

Текущая волатильность для Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund (ETMGX) составляет 4.45%, в то время как у WesMark Small Company Fund (WMKSX) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что ETMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMKSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETMGXWMKSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

4.79%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.19%

12.03%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.08%

17.72%

-1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.75%

26.10%

-7.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.92%

23.96%

-4.04%

Сравнение комиссий ETMGX и WMKSX

ETMGX берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии WMKSX в 1.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETMGX и WMKSX

Дивидендная доходность ETMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.93%, что меньше доходности WMKSX в 19.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETMGX
Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund		6.93%7.04%2.85%1.36%2.80%8.28%0.09%6.50%7.75%11.87%6.00%5.50%
WMKSX
WesMark Small Company Fund		19.94%22.91%4.69%5.93%6.23%25.75%8.21%0.00%12.53%8.59%5.26%6.57%

Часто задаваемые вопросы

ETMGX and WMKSX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WMKSX has higher volatility (4.79%) compared to ETMGX (4.45%). In terms of maximum drawdown, ETMGX dropped -37.02% vs WMKSX's -64.09%.

WMKSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETMGX и WMKSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор