PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETMGX с DSCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETMGX с DSCIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETMGX (Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund) and DSCIX (Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, ETMGX returned 7.56%/yr vs 9.67%/yr for DSCIX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. ETMGX charges 1.11%/yr vs 0.95%/yr for DSCIX.

Доходность

Сравнение доходности ETMGX и DSCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund (ETMGX) и Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund (DSCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETMGX показывает доходность 1.62%, что значительно ниже, чем у DSCIX с доходностью 20.85%. За последние 10 лет акции ETMGX уступали акциям DSCIX по среднегодовой доходности: 7.56% против 9.67% соответственно.

ETMGX

1 день
-0.42%
1 месяц
-1.63%
С начала года
1.62%
6 месяцев
0.06%
1 год
-1.73%
3 года*
3.48%
5 лет*
0.82%
10 лет*
7.56%

DSCIX

1 день
-0.28%
1 месяц
1.19%
С начала года
20.85%
6 месяцев
19.22%
1 год
44.41%
3 года*
17.01%
5 лет*
8.12%
10 лет*
9.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETMGX и DSCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETMGX
Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund		1.62%-6.63%11.43%11.06%-16.53%20.91%12.33%27.32%-5.86%15.26%
DSCIX
Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund		20.85%13.18%5.10%20.00%-21.46%30.92%13.33%21.51%-16.96%11.59%

Correlation

The correlation between ETMGX and DSCIX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.92

The correlation between ETMGX and DSCIX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund

Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund

Часто сравнивают с ETMGX:
ETMGX с ETEGXETMGX с VVSGXETMGX с LMOIXETMGX с FAMFXETMGX с PGOAXETMGX с FCAGXETMGX с MISGX
Часто сравнивают с DSCIX:
DSCIX с STAGDSCIX с ESGIXDSCIX с LMOIXDSCIX с NESGXDSCIX с DMCRXDSCIX с ETEGXDSCIX с CTSIX

Доходность на риск

ETMGX vs. DSCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETMGX
Ранг доходности на риск ETMGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETMGX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETMGX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETMGX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETMGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETMGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
DSCIX
Ранг доходности на риск DSCIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSCIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSCIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSCIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSCIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSCIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETMGX c DSCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund (ETMGX) и Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund (DSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETMGXDSCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
2.60

-2.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.08
3.64

-3.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.44

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

6.29

-6.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.36

22.59

-22.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETMGX vs. DSCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETMGX на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа DSCIX равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETMGX и DSCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETMGXDSCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

2.60

-2.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.37

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.42

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.41

+0.06

Просадки

Сравнение просадок ETMGX и DSCIX

Максимальная просадка ETMGX за все время составила -37.02%, что меньше максимальной просадки DSCIX в -47.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETMGX и DSCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETMGXDSCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.02%

-47.60%

+10.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.14%

-7.08%

-6.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.28%

-32.94%

+10.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.14%

-32.94%

+7.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.02%

-47.60%

+10.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.90%

-0.28%

-12.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-9.86%

+3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.85%

1.97%

+3.88%

Волатильность

Сравнение волатильности ETMGX и DSCIX

Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund (ETMGX) и Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund (DSCIX) имеют волатильность 4.45% и 4.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETMGXDSCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

4.56%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.19%

12.05%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.08%

17.19%

-1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.75%

22.18%

-3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.92%

23.24%

-3.32%

Сравнение комиссий ETMGX и DSCIX

ETMGX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии DSCIX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETMGX и DSCIX

Дивидендная доходность ETMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.93%, что больше доходности DSCIX в 4.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSCIX
Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund		4.97%6.01%0.16%0.30%4.99%8.71%0.05%0.00%9.11%0.03%0.18%0.00%
ETMGX
Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund		6.93%7.04%2.85%1.36%2.80%8.28%0.09%6.50%7.75%11.87%6.00%5.50%

Часто задаваемые вопросы

ETMGX and DSCIX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DSCIX has higher volatility (4.56%) compared to ETMGX (4.45%). In terms of maximum drawdown, ETMGX dropped -37.02% vs DSCIX's -47.60%.

DSCIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETMGX и DSCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор