PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ETLZ.DE с XRS2.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETLZ.DE с XRS2.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ETLZ.DE (L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc) and XRS2.DE (Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C) are both Small Cap Blend Equities funds - ETLZ.DE tracks the Russell 2000 0.4 Quality Target Exposure Factor Net Tax Index while XRS2.DE tracks the Russell 2000®. Both are passively managed. Over the past 10 years, ETLZ.DE returned 10.70%/yr vs 9.88%/yr for XRS2.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.30% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ETLZ.DE и XRS2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc (ETLZ.DE) и Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C (XRS2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ETLZ.DE показывает доходность 21.58%, а XRS2.DE немного ниже – 20.80%. За последние 10 лет акции ETLZ.DE превзошли акции XRS2.DE по среднегодовой доходности: 10.70% против 9.88% соответственно.

ETLZ.DE

1 день
-1.18%
1 месяц
2.00%
6 месяцев
13.39%
С начала года
21.58%
1 год
33.22%
3 года*
14.56%
5 лет*
9.05%
10 лет*
10.70%

XRS2.DE

1 день
-1.19%
1 месяц
1.74%
6 месяцев
12.34%
С начала года
20.80%
1 год
33.92%
3 года*
14.71%
5 лет*
7.79%
10 лет*
9.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETLZ.DE и XRS2.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETLZ.DE
L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc		21.58%0.32%15.12%16.03%-14.22%30.61%8.11%28.84%-9.27%0.58%
XRS2.DE
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C		20.80%1.29%15.81%14.81%-16.50%24.61%8.18%28.79%-9.05%0.53%

Correlation

The correlation between ETLZ.DE and XRS2.DE is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2015 г.

0.97

The correlation between ETLZ.DE and XRS2.DE shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.97 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с ETLZ.DE:
ETLZ.DE с DEL2.DEETLZ.DE с DES2.DEETLZ.DE с JPSC.DEETLZ.DE с SMLK.DEETLZ.DE с SXRG.DEETLZ.DE с XMLH.DEETLZ.DE с CSY8.DE
Часто сравнивают с XRS2.DE:
XRS2.DE с ZPRR.DEXRS2.DE с VOOXRS2.DE с IWMXRS2.DE с SPYXRS2.DE с VGKXRS2.DE с VUAA.DEXRS2.DE с VONG

Доходность на риск

ETLZ.DE vs. XRS2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETLZ.DE
Ранг доходности на риск ETLZ.DE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETLZ.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETLZ.DE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETLZ.DE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETLZ.DE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETLZ.DE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
XRS2.DE
Ранг доходности на риск XRS2.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRS2.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRS2.DE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRS2.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRS2.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRS2.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETLZ.DE c XRS2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc (ETLZ.DE) и Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C (XRS2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ETLZ.DEXRS2.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
1.79

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
2.42

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.31

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.69

3.66

+1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.08

12.24

+1.84

ETLZ.DE vs. XRS2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETLZ.DE на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XRS2.DE равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETLZ.DE и XRS2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ETLZ.DE и XRS2.DE

Максимальная просадка ETLZ.DE за все время составила -58.36%, что больше максимальной просадки XRS2.DE в -41.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETLZ.DE и XRS2.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETLZ.DEXRS2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.36%

-41.13%

-17.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.04%

-9.23%

+2.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.34%

-32.77%

+1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.34%

-32.77%

+1.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.01%

-41.13%

+0.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-3.38%

+1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.70%

-10.84%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.76%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности ETLZ.DE и XRS2.DE

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc (ETLZ.DE) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C (XRS2.DE) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что ETLZ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRS2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETLZ.DEXRS2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

4.13%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.12%

13.67%

-2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

19.28%

-2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.97%

21.25%

-1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.00%

22.35%

-1.35%

Сравнение комиссий ETLZ.DE и XRS2.DE

И ETLZ.DE, и XRS2.DE имеют комиссию равную 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETLZ.DE и XRS2.DE

Ни ETLZ.DE, ни XRS2.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ETLZ.DE and XRS2.DE have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ETLZ.DE and XRS2.DE have the same expense ratio: 0.30% per year.

ETLZ.DE tracks Russell 2000 0.4 Quality Target Exposure Factor Net Tax Index, while XRS2.DE tracks Russell 2000®. They also come from different issuers: L&G and Xtrackers.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETLZ.DE и XRS2.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор