PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ETLZ.DE с JPSC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETLZ.DE с JPSC.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ETLZ.DE (L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc) and JPSC.DE (JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc)) are both Small Cap Blend Equities funds - ETLZ.DE tracks the Russell 2000 0.4 Quality Target Exposure Factor Net Tax Index while JPSC.DE tracks the Morningstar US Small Cap Target Market Exposure. Both are passively managed. Over the past 3 years, ETLZ.DE returned 14.56%/yr vs 15.82%/yr for JPSC.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. ETLZ.DE charges 0.30%/yr vs 0.14%/yr for JPSC.DE.

Доходность

Сравнение доходности ETLZ.DE и JPSC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc (ETLZ.DE) и JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc) (JPSC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ETLZ.DE показывает доходность 21.58%, а JPSC.DE немного ниже – 21.23%.

ETLZ.DE

1 день
-1.18%
1 месяц
2.00%
6 месяцев
13.39%
С начала года
21.58%
1 год
33.22%
3 года*
14.56%
5 лет*
9.05%
10 лет*
10.70%

JPSC.DE

1 день
0.00%
1 месяц
2.02%
6 месяцев
13.24%
С начала года
21.23%
1 год
31.13%
3 года*
15.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETLZ.DE и JPSC.DE

2026 (YTD)2025202420232022
ETLZ.DE
L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc		21.58%0.32%15.12%16.03%-13.50%
JPSC.DE
JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc)		21.23%0.02%20.04%16.16%-14.43%

Correlation

The correlation between ETLZ.DE and JPSC.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2022 г.

0.96

The correlation between ETLZ.DE and JPSC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc

JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc)

Часто сравнивают с ETLZ.DE:
ETLZ.DE с DEL2.DEETLZ.DE с DES2.DEETLZ.DE с SMLK.DEETLZ.DE с SXRG.DEETLZ.DE с XMLH.DEETLZ.DE с CSY8.DEETLZ.DE с RS2K.DE
Часто сравнивают с JPSC.DE:
JPSC.DE с G1CE.DEJPSC.DE с BBCK.DEJPSC.DE с XLYP.LJPSC.DE с BBDD.LJPSC.DE с ECAR.LJPSC.DE с VUAG.LJPSC.DE с IWM

Доходность на риск

ETLZ.DE vs. JPSC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETLZ.DE
Ранг доходности на риск ETLZ.DE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETLZ.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETLZ.DE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETLZ.DE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETLZ.DE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETLZ.DE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
JPSC.DE
Ранг доходности на риск JPSC.DE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSC.DE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSC.DE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSC.DE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSC.DE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSC.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETLZ.DE c JPSC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc (ETLZ.DE) и JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc) (JPSC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ETLZ.DEJPSC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
2.03

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
2.76

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.35

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.69

4.92

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.08

14.60

-0.52

ETLZ.DE vs. JPSC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETLZ.DE на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPSC.DE равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETLZ.DE и JPSC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ETLZ.DE и JPSC.DE

Максимальная просадка ETLZ.DE за все время составила -58.36%, что больше максимальной просадки JPSC.DE в -30.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETLZ.DE и JPSC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETLZ.DEJPSC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.36%

-30.63%

-27.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.04%

-6.36%

-0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.34%

-30.63%

-0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.34%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-2.23%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.70%

-7.98%

-2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.14%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ETLZ.DE и JPSC.DE

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc (ETLZ.DE) и JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc) (JPSC.DE) имеют волатильность 4.38% и 4.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETLZ.DEJPSC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

4.23%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.12%

11.01%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

15.87%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.97%

18.84%

+1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.00%

18.84%

+2.16%

Сравнение комиссий ETLZ.DE и JPSC.DE

ETLZ.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии JPSC.DE в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETLZ.DE и JPSC.DE

Ни ETLZ.DE, ни JPSC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, ETLZ.DE and JPSC.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, JPSC.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JPSC.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.30% for ETLZ.DE.

ETLZ.DE tracks Russell 2000 0.4 Quality Target Exposure Factor Net Tax Index, while JPSC.DE tracks Morningstar US Small Cap Target Market Exposure. They also come from different issuers: L&G and JPMorgan. Their fees differ too: 0.30% for ETLZ.DE and 0.14% for JPSC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETLZ.DE и JPSC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор