PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ETLZ.DE с DES2.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETLZ.DE с DES2.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ETLZ.DE (L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc) and DES2.DE (L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ETLZ.DE is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 0.4 Quality Target Exposure Factor Net Tax Index, while DES2.DE is a Inverse Equities fund tracking the ShortDAX x2 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ETLZ.DE returned 10.70%/yr vs -23.54%/yr for DES2.DE. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. ETLZ.DE charges 0.30%/yr vs 0.50%/yr for DES2.DE.

Доходность

Сравнение доходности ETLZ.DE и DES2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc (ETLZ.DE) и L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF (DES2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETLZ.DE показывает доходность 21.58%, что значительно выше, чем у DES2.DE с доходностью -5.08%. За последние 10 лет акции ETLZ.DE превзошли акции DES2.DE по среднегодовой доходности: 10.70% против -23.54% соответственно.

ETLZ.DE

1 день
-1.18%
1 месяц
2.00%
6 месяцев
13.39%
С начала года
21.58%
1 год
33.22%
3 года*
14.56%
5 лет*
9.05%
10 лет*
10.70%

DES2.DE

1 день
0.69%
1 месяц
1.00%
6 месяцев
0.85%
С начала года
-5.08%
1 год
-6.12%
3 года*
-24.13%
5 лет*
-19.98%
10 лет*
-23.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETLZ.DE и DES2.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETLZ.DE
L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc		21.58%0.32%15.12%16.03%-14.22%30.61%8.11%28.84%-9.27%0.58%
DES2.DE
L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF		-5.08%-35.92%-24.73%-28.32%8.81%-31.47%-34.46%-41.49%35.04%-25.95%

Correlation

The correlation between ETLZ.DE and DES2.DE is -0.57, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2009 г.

-0.61

The correlation between ETLZ.DE and DES2.DE has been stable across timeframes, ranging from -0.63 to -0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc

L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF

Часто сравнивают с ETLZ.DE:
ETLZ.DE с DEL2.DEETLZ.DE с JPSC.DEETLZ.DE с SMLK.DEETLZ.DE с SXRG.DEETLZ.DE с XMLH.DEETLZ.DE с CSY8.DEETLZ.DE с RS2K.DE
Часто сравнивают с DES2.DE:
DES2.DE с DEL2.DEDES2.DE с XMLH.DEDES2.DE с DBPK.DEDES2.DE с DXS3.DEDES2.DE с DBPD.DEDES2.DE с DXSN.DEDES2.DE с DXSP.DE

Доходность на риск

ETLZ.DE vs. DES2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETLZ.DE
Ранг доходности на риск ETLZ.DE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETLZ.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETLZ.DE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETLZ.DE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETLZ.DE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETLZ.DE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
DES2.DE
Ранг доходности на риск DES2.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DES2.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DES2.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DES2.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DES2.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DES2.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETLZ.DE c DES2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc (ETLZ.DE) и L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF (DES2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ETLZ.DEDES2.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
-0.19

+2.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
-0.05

+2.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.99

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.69

-0.23

+4.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.08

-0.49

+14.57

ETLZ.DE vs. DES2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETLZ.DE на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа DES2.DE равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETLZ.DE и DES2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ETLZ.DE и DES2.DE

Максимальная просадка ETLZ.DE за все время составила -58.36%, что меньше максимальной просадки DES2.DE в -99.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETLZ.DE и DES2.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETLZ.DEDES2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.36%

-99.34%

+40.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.04%

-26.29%

+19.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.34%

-66.97%

+35.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.34%

-77.94%

+46.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.01%

-93.47%

+52.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-99.29%

+97.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.70%

-83.30%

+72.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

12.50%

-10.15%

Волатильность

Сравнение волатильности ETLZ.DE и DES2.DE

Текущая волатильность для L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc (ETLZ.DE) составляет 4.38%, в то время как у L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF (DES2.DE) волатильность равна 9.19%. Это указывает на то, что ETLZ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DES2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETLZ.DEDES2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

9.19%

-4.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.12%

27.27%

-16.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

32.34%

-15.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.97%

34.53%

-14.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.00%

36.31%

-15.31%

Сравнение комиссий ETLZ.DE и DES2.DE

ETLZ.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DES2.DE в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETLZ.DE и DES2.DE

Ни ETLZ.DE, ни DES2.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ETLZ.DE and DES2.DE have a correlation of -0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ETLZ.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ETLZ.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for DES2.DE.

ETLZ.DE is categorized as Small Cap Blend Equities, while DES2.DE is Inverse Equities. ETLZ.DE tracks Russell 2000 0.4 Quality Target Exposure Factor Net Tax Index, while DES2.DE tracks ShortDAX x2 Index. Their fees differ too: 0.30% for ETLZ.DE and 0.50% for DES2.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETLZ.DE и DES2.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор