PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ETLZ.DE с SXRG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETLZ.DE с SXRG.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ETLZ.DE (L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc) and SXRG.DE (iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc)) are both Small Cap Blend Equities funds - ETLZ.DE tracks the Russell 2000 0.4 Quality Target Exposure Factor Net Tax Index while SXRG.DE tracks the MSCI USA Small Cap ESG Enhanced Focus CTB. Both are passively managed. Over the past 10 years, ETLZ.DE returned 10.70%/yr vs 10.32%/yr for SXRG.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. ETLZ.DE charges 0.30%/yr vs 0.43%/yr for SXRG.DE.

Доходность

Сравнение доходности ETLZ.DE и SXRG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc (ETLZ.DE) и iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) (SXRG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETLZ.DE показывает доходность 21.58%, что значительно выше, чем у SXRG.DE с доходностью 18.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ETLZ.DE имеют среднегодовую доходность 10.70%, а акции SXRG.DE немного отстают с 10.32%.

ETLZ.DE

1 день
-1.18%
1 месяц
2.00%
6 месяцев
13.39%
С начала года
21.58%
1 год
33.22%
3 года*
14.56%
5 лет*
9.05%
10 лет*
10.70%

SXRG.DE

1 день
-0.90%
1 месяц
-0.15%
6 месяцев
11.06%
С начала года
18.58%
1 год
29.64%
3 года*
12.83%
5 лет*
8.08%
10 лет*
10.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETLZ.DE и SXRG.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETLZ.DE
L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc		21.58%0.32%15.12%16.03%-14.22%30.61%8.11%28.84%-9.27%0.58%
SXRG.DE
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc)		18.58%-1.21%15.85%13.82%-12.53%29.74%6.96%30.76%-7.93%2.34%

Correlation

The correlation between ETLZ.DE and SXRG.DE is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2009 г.

0.93

The correlation between ETLZ.DE and SXRG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc

iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с ETLZ.DE:
ETLZ.DE с DEL2.DEETLZ.DE с DES2.DEETLZ.DE с JPSC.DEETLZ.DE с SMLK.DEETLZ.DE с XMLH.DEETLZ.DE с CSY8.DEETLZ.DE с RS2K.DE
Часто сравнивают с SXRG.DE:
SXRG.DE с SXR7.DESXRG.DE с SXR8.DESXRG.DE с SPYSXRG.DE с ^GSPCSXRG.DE с VUSA.DESXRG.DE с VIOGSXRG.DE с VB

Доходность на риск

ETLZ.DE vs. SXRG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETLZ.DE
Ранг доходности на риск ETLZ.DE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETLZ.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETLZ.DE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETLZ.DE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETLZ.DE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETLZ.DE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SXRG.DE
Ранг доходности на риск SXRG.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRG.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRG.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRG.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRG.DE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRG.DE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETLZ.DE c SXRG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc (ETLZ.DE) и iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) (SXRG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ETLZ.DESXRG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
1.92

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
2.69

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.33

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.69

4.78

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.08

14.24

-0.17

ETLZ.DE vs. SXRG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETLZ.DE на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SXRG.DE равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETLZ.DE и SXRG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ETLZ.DE и SXRG.DE

Максимальная просадка ETLZ.DE за все время составила -58.36%, что больше максимальной просадки SXRG.DE в -41.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETLZ.DE и SXRG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETLZ.DESXRG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.36%

-41.79%

-16.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.04%

-6.17%

-0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.34%

-31.54%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.34%

-31.54%

+0.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.01%

-41.79%

+0.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-4.18%

+2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.70%

-7.71%

-2.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.08%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности ETLZ.DE и SXRG.DE

Текущая волатильность для L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc (ETLZ.DE) составляет 4.38%, в то время как у iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) (SXRG.DE) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что ETLZ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXRG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETLZ.DESXRG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

4.62%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.12%

10.55%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

15.80%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.97%

19.79%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.00%

20.33%

+0.67%

Сравнение комиссий ETLZ.DE и SXRG.DE

ETLZ.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SXRG.DE в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETLZ.DE и SXRG.DE

Ни ETLZ.DE, ни SXRG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, ETLZ.DE and SXRG.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ETLZ.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ETLZ.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.43% for SXRG.DE.

ETLZ.DE tracks Russell 2000 0.4 Quality Target Exposure Factor Net Tax Index, while SXRG.DE tracks MSCI USA Small Cap ESG Enhanced Focus CTB. They also come from different issuers: L&G and iShares. Their fees differ too: 0.30% for ETLZ.DE and 0.43% for SXRG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETLZ.DE и SXRG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор