Сравнение ETLX.DE с YGLD.DE
ETLX.DE (L&G Gold Mining UCITS ETF) and YGLD.DE (IncomeShares Gold + Yield ETP) are both exchange-traded funds - ETLX.DE is a Gold fund tracking the DAXglobal® Gold Miners, while YGLD.DE is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares. ETLX.DE is passively managed, while YGLD.DE is actively managed. Over the past year, ETLX.DE returned 54.70% vs 13.12% for YGLD.DE. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETLX.DE charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for YGLD.DE.
Доходность
Сравнение доходности ETLX.DE и YGLD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ETLX.DE показывает доходность -11.01%, а YGLD.DE немного ниже – -11.04%.
ETLX.DE
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -10.68%
- С начала года
- -11.01%
- 6 месяцев
- -13.14%
- 1 год
- 54.70%
- 3 года*
- 45.22%
- 5 лет*
- 23.98%
- 10 лет*
- 13.24%
YGLD.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -11.04%
- 6 месяцев
- -12.14%
- 1 год
- 13.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETLX.DE и YGLD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETLX.DE L&G Gold Mining UCITS ETF | -11.01% | 152.51% | -9.27% |
YGLD.DE IncomeShares Gold + Yield ETP | -11.04% | 41.94% | -7.11% |
Correlation
The correlation between ETLX.DE and YGLD.DE is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2024 г. | 0.63 |
The correlation between ETLX.DE and YGLD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETLX.DE vs. YGLD.DE — Ранг доходности на риск
ETLX.DE
YGLD.DE
Сравнение ETLX.DE c YGLD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Gold Mining UCITS ETF (ETLX.DE) и IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETLX.DE | YGLD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.14 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 0.62 | +0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | 1.35 | +2.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETLX.DE и YGLD.DE
Максимальная просадка ETLX.DE за все время составила -73.44%, что больше максимальной просадки YGLD.DE в -21.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETLX.DE и YGLD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETLX.DE | YGLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.44% | -21.11% | -52.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.64% | -21.11% | -13.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.64% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.01% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.42% | -20.51% | -10.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.39% | -6.04% | -28.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.42% | 9.70% | +3.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETLX.DE и YGLD.DE
L&G Gold Mining UCITS ETF (ETLX.DE) имеет более высокую волатильность в 18.05% по сравнению с IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что ETLX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YGLD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETLX.DE | YGLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.05% | 6.70% | +11.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.79% | 18.31% | +19.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.47% | 30.24% | +17.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.52% | 26.52% | +10.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.99% | 26.52% | +7.47% |
Сравнение комиссий ETLX.DE и YGLD.DE
ETLX.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии YGLD.DE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETLX.DE и YGLD.DE
ETLX.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YGLD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ETLX.DE L&G Gold Mining UCITS ETF | 0.00% | 0.00% |
YGLD.DE IncomeShares Gold + Yield ETP | 6.65% | 6.36% |
Часто задаваемые вопросы
ETLX.DE and YGLD.DE have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, YGLD.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
YGLD.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for ETLX.DE.
ETLX.DE is categorized as Gold, while YGLD.DE is Derivative Income. They also come from different issuers: Legal & General and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.65% for ETLX.DE and 0.35% for YGLD.DE.
Подберите оптимальное распределение для ETLX.DE и YGLD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор