PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETLR.DE с XMK9.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETLR.DE с XMK9.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETLR.DE (L&G Japan Equity UCITS ETF) and XMK9.DE (Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged) are both Japan Equities funds - ETLR.DE tracks the Solactive Core Japan Large & Mid Cap while XMK9.DE tracks the MSCI Japan. Both are passively managed. Over the past 5 years, ETLR.DE returned 9.93%/yr vs 19.08%/yr for XMK9.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ETLR.DE charges 0.10%/yr vs 0.40%/yr for XMK9.DE.

Доходность

Сравнение доходности ETLR.DE и XMK9.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G Japan Equity UCITS ETF (ETLR.DE) и Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged (XMK9.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETLR.DE показывает доходность 15.36%, что значительно ниже, чем у XMK9.DE с доходностью 19.57%.

ETLR.DE

1 день
-0.30%
1 месяц
3.65%
С начала года
15.36%
6 месяцев
15.65%
1 год
29.68%
3 года*
15.30%
5 лет*
9.93%
10 лет*
—

XMK9.DE

1 день
0.46%
1 месяц
6.02%
С начала года
19.57%
6 месяцев
21.48%
1 год
51.09%
3 года*
26.94%
5 лет*
19.08%
10 лет*
13.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETLR.DE и XMK9.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ETLR.DE
L&G Japan Equity UCITS ETF		15.36%12.36%14.84%16.06%-11.99%10.00%5.41%16.57%
XMK9.DE
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged		19.57%27.06%22.49%33.31%-6.05%11.97%7.34%13.85%

Correlation

The correlation between ETLR.DE and XMK9.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2019 г.

0.83

The correlation between ETLR.DE and XMK9.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Japan Equity UCITS ETF

Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged

Часто сравнивают с ETLR.DE:
ETLR.DE с ^SP500TRETLR.DE с VUGETLR.DE с 36B4.DEETLR.DE с XCJD.DEETLR.DE с PRAJ.DEETLR.DE с SXR6.DEETLR.DE с SMLN.DE
Часто сравнивают с XMK9.DE:
XMK9.DE с WTDX.DEXMK9.DE с PRAJ.DEXMK9.DE с AW15.DEXMK9.DE с VJPN.DEXMK9.DE с 36B4.DEXMK9.DE с IQQJ.DEXMK9.DE с EXX7.DE

Доходность на риск

ETLR.DE vs. XMK9.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETLR.DE
Ранг доходности на риск ETLR.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETLR.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETLR.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETLR.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETLR.DE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETLR.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
XMK9.DE
Ранг доходности на риск XMK9.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMK9.DE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMK9.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMK9.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMK9.DE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMK9.DE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETLR.DE c XMK9.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Japan Equity UCITS ETF (ETLR.DE) и Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged (XMK9.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETLR.DEXMK9.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
2.64

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
3.73

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.49

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

5.21

-2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.92

17.91

-8.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETLR.DE vs. XMK9.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETLR.DE на текущий момент составляет 1.56, что ниже коэффициента Шарпа XMK9.DE равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETLR.DE и XMK9.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETLR.DEXMK9.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

2.64

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

1.01

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.70

-0.09

Просадки

Сравнение просадок ETLR.DE и XMK9.DE

Максимальная просадка ETLR.DE за все время составила -27.67%, что меньше максимальной просадки XMK9.DE в -34.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETLR.DE и XMK9.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETLR.DEXMK9.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.67%

-34.29%

+6.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-9.72%

-0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.42%

-21.74%

+5.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.73%

-21.74%

+3.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

0.00%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.44%

-7.71%

+2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.83%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности ETLR.DE и XMK9.DE

Текущая волатильность для L&G Japan Equity UCITS ETF (ETLR.DE) составляет 3.19%, в то время как у Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged (XMK9.DE) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что ETLR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMK9.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETLR.DEXMK9.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

3.68%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.63%

14.80%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.30%

19.21%

-0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.32%

18.65%

-2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.84%

18.80%

-1.96%

Сравнение комиссий ETLR.DE и XMK9.DE

ETLR.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XMK9.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETLR.DE и XMK9.DE

Ни ETLR.DE, ни XMK9.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, ETLR.DE and XMK9.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ETLR.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ETLR.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.40% for XMK9.DE.

ETLR.DE tracks Solactive Core Japan Large & Mid Cap, while XMK9.DE tracks MSCI Japan. They also come from different issuers: Legal & General and Xtrackers. Their fees differ too: 0.10% for ETLR.DE and 0.40% for XMK9.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETLR.DE и XMK9.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор