PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMK9.DE с EXX7.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XMK9.DE с EXX7.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged (XMK9.DE) и iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) (EXX7.DE).

XMK9.DE и EXX7.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMK9.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI Japan. Фонд был запущен 1 сент. 2007 г.. EXX7.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Nikkei 225®. Фонд был запущен 5 июл. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XMK9.DE и EXX7.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged (XMK9.DE) и iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) (EXX7.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMK9.DE и EXX7.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMK9.DE
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged		9.08%27.06%22.49%33.31%-6.05%11.97%7.34%17.42%-16.83%18.79%
EXX7.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)		7.95%15.64%13.98%17.46%-15.88%3.04%13.62%24.16%-5.34%10.10%

Доходность по периодам

С начала года, XMK9.DE показывает доходность 9.08%, что значительно выше, чем у EXX7.DE с доходностью 7.95%. За последние 10 лет акции XMK9.DE превзошли акции EXX7.DE по среднегодовой доходности: 13.08% против 10.07% соответственно.

XMK9.DE

1 день
5.38%
1 месяц
-2.43%
С начала года
9.08%
6 месяцев
22.05%
1 год
43.26%
3 года*
27.60%
5 лет*
16.87%
10 лет*
13.08%

EXX7.DE

1 день
4.81%
1 месяц
0.08%
С начала года
7.95%
6 месяцев
14.12%
1 год
36.15%
3 года*
16.11%
5 лет*
6.66%
10 лет*
10.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged

iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с XMK9.DE:
XMK9.DE с IQQJ.DEXMK9.DE с PRAJ.DEXMK9.DE с LCUJ.DEXMK9.DE с PR1J.DEXMK9.DE с XDJP.DEXMK9.DE с BATG.DEXMK9.DE с JP40.DE
Часто сравнивают с EXX7.DE:
EXX7.DE с S400.LEXX7.DE с EUN.LEXX7.DE с EWJEXX7.DE с SPYEXX7.DE с VUAA.LEXX7.DE с FLJPEXX7.DE с IUS4.DE

Сравнение комиссий XMK9.DE и EXX7.DE

XMK9.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии EXX7.DE в 0.51%.

EXX7.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)
XMK9.DE
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged

Доходность на риск

XMK9.DE vs. EXX7.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMK9.DE
Ранг доходности на риск XMK9.DE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMK9.DE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMK9.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMK9.DE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMK9.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMK9.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
EXX7.DE
Ранг доходности на риск EXX7.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXX7.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXX7.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXX7.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXX7.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXX7.DE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMK9.DE c EXX7.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged (XMK9.DE) и iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) (EXX7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMK9.DEEXX7.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

1.50

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.57

2.19

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.27

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.37

2.79

+1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.29

8.64

+6.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMK9.DE vs. EXX7.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMK9.DE на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXX7.DE равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMK9.DE и EXX7.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMK9.DEEXX7.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.50

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.36

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.57

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.34

+0.33

Корреляция

Корреляция между XMK9.DE и EXX7.DE составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMK9.DE и EXX7.DE

XMK9.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXX7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XMK9.DE
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXX7.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)		0.86%0.92%0.94%1.17%1.31%0.81%1.00%1.21%0.74%1.19%1.35%1.29%

Просадки

Сравнение просадок XMK9.DE и EXX7.DE

Максимальная просадка XMK9.DE за все время составила -34.29%, что меньше максимальной просадки EXX7.DE в -50.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMK9.DE и EXX7.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XMK9.DEEXX7.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.29%

-50.57%

+16.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.19%

-12.97%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.74%

-21.40%

-0.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.29%

-29.83%

-4.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.55%

-7.85%

+3.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.78%

-12.11%

+4.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

4.18%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности XMK9.DE и EXX7.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged (XMK9.DE) составляет 8.75%, в то время как у iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) (EXX7.DE) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что XMK9.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXX7.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XMK9.DEEXX7.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.75%

9.24%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.45%

17.64%

-2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.28%

23.69%

-1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.60%

18.12%

+0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.02%

17.54%

+1.48%