Сравнение XMK9.DE с WTDX.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged (XMK9.DE) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged (WTDX.DE).
XMK9.DE и WTDX.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMK9.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI Japan. Фонд был запущен 1 сент. 2007 г.. WTDX.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity UCITS Index. Фонд был запущен 2 февр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XMK9.DE и WTDX.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XMK9.DE и WTDX.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMK9.DE Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged | 9.08% | 27.06% | 22.49% | 33.31% | -6.05% | 11.97% | 7.34% | 17.42% | -16.83% | 18.79% |
WTDX.DE WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged | 14.70% | 17.62% | 36.61% | 36.95% | 11.73% | 27.31% | -6.01% | 21.12% | -15.40% | 7.28% |
Доходность по периодам
С начала года, XMK9.DE показывает доходность 9.08%, что значительно ниже, чем у WTDX.DE с доходностью 14.70%. За последние 10 лет акции XMK9.DE уступали акциям WTDX.DE по среднегодовой доходности: 13.08% против 17.00% соответственно.
XMK9.DE
- 1 день
- 5.38%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- 9.08%
- 6 месяцев
- 22.05%
- 1 год
- 43.26%
- 3 года*
- 27.60%
- 5 лет*
- 16.87%
- 10 лет*
- 13.08%
WTDX.DE
- 1 день
- 4.14%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- 14.70%
- 6 месяцев
- 30.01%
- 1 год
- 41.39%
- 3 года*
- 32.43%
- 5 лет*
- 25.02%
- 10 лет*
- 17.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMK9.DE и WTDX.DE
XMK9.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии WTDX.DE в 0.48%.
Доходность на риск
XMK9.DE vs. WTDX.DE — Ранг доходности на риск
XMK9.DE
WTDX.DE
Сравнение XMK9.DE c WTDX.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged (XMK9.DE) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged (WTDX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMK9.DE | WTDX.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 1.75 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.57 | 2.23 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.34 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.37 | 5.23 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.29 | 15.48 | -0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMK9.DE | WTDX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 1.75 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 1.28 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.83 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.57 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между XMK9.DE и WTDX.DE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMK9.DE и WTDX.DE
XMK9.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WTDX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMK9.DE Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTDX.DE WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged | 1.27% | 1.52% | 1.39% | 1.83% | 2.16% | 1.26% | 1.88% | 1.80% | 1.82% | 1.07% | 1.73% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок XMK9.DE и WTDX.DE
Максимальная просадка XMK9.DE за все время составила -34.29%, примерно равная максимальной просадке WTDX.DE в -34.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMK9.DE и WTDX.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| XMK9.DE | WTDX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.29% | -34.50% | +0.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.19% | -15.41% | +2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.74% | -23.63% | +1.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.29% | -32.85% | -1.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.55% | -2.52% | -2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.78% | -8.04% | +0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 2.73% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMK9.DE и WTDX.DE
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged (XMK9.DE) имеет более высокую волатильность в 8.75% по сравнению с WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged (WTDX.DE) с волатильностью 7.88%. Это указывает на то, что XMK9.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTDX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XMK9.DE | WTDX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.75% | 7.88% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.45% | 15.07% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.28% | 23.52% | -1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.60% | 19.39% | -0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.02% | 20.33% | -1.31% |