PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMK9.DE с VJPN.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XMK9.DE с VJPN.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged (XMK9.DE) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing (VJPN.DE).

XMK9.DE и VJPN.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMK9.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI Japan. Фонд был запущен 1 сент. 2007 г.. VJPN.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 27 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XMK9.DE и VJPN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged (XMK9.DE) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing (VJPN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMK9.DE и VJPN.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMK9.DE
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged		9.08%27.06%22.49%33.31%-6.05%11.97%7.34%17.42%-16.83%18.79%
VJPN.DE
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing		8.84%13.28%13.05%15.88%-11.76%9.73%4.96%21.66%-10.15%8.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XMK9.DE показывает доходность 9.08%, а VJPN.DE немного ниже – 8.84%. За последние 10 лет акции XMK9.DE превзошли акции VJPN.DE по среднегодовой доходности: 13.08% против 9.19% соответственно.

XMK9.DE

1 день
5.38%
1 месяц
-2.43%
С начала года
9.08%
6 месяцев
22.05%
1 год
43.26%
3 года*
27.60%
5 лет*
16.87%
10 лет*
13.08%

VJPN.DE

1 день
4.84%
1 месяц
-2.49%
С начала года
8.84%
6 месяцев
14.07%
1 год
25.26%
3 года*
15.21%
5 лет*
7.93%
10 лет*
9.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged

Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing

Часто сравнивают с XMK9.DE:
XMK9.DE с IQQJ.DEXMK9.DE с PRAJ.DEXMK9.DE с LCUJ.DEXMK9.DE с PR1J.DEXMK9.DE с EXX7.DEXMK9.DE с XDJP.DEXMK9.DE с BATG.DE
Часто сравнивают с VJPN.DE:
VJPN.DE с VJPN.LVJPN.DE с VOOVJPN.DE с SPYVJPN.DE с VXUSVJPN.DE с EUNN.DEVJPN.DE с AW15.DEVJPN.DE с SMLN.DE

Сравнение комиссий XMK9.DE и VJPN.DE

XMK9.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VJPN.DE в 0.15%.

XMK9.DE
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged
VJPN.DE
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing

Доходность на риск

XMK9.DE vs. VJPN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMK9.DE
Ранг доходности на риск XMK9.DE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMK9.DE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMK9.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMK9.DE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMK9.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMK9.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VJPN.DE
Ранг доходности на риск VJPN.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VJPN.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VJPN.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VJPN.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VJPN.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VJPN.DE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMK9.DE c VJPN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged (XMK9.DE) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing (VJPN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMK9.DEVJPN.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

1.27

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.57

1.83

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.25

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.37

2.74

+1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.29

9.19

+6.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMK9.DE vs. VJPN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMK9.DE на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа VJPN.DE равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMK9.DE и VJPN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMK9.DEVJPN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.27

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.49

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.61

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.49

+0.18

Корреляция

Корреляция между XMK9.DE и VJPN.DE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMK9.DE и VJPN.DE

XMK9.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VJPN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XMK9.DE
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VJPN.DE
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing		1.78%1.91%1.93%1.91%2.22%1.65%1.62%1.80%1.94%1.49%1.55%1.29%

Просадки

Сравнение просадок XMK9.DE и VJPN.DE

Максимальная просадка XMK9.DE за все время составила -34.29%, что больше максимальной просадки VJPN.DE в -28.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMK9.DE и VJPN.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XMK9.DEVJPN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.29%

-28.32%

-5.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.19%

-10.40%

-2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.74%

-18.86%

-2.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.29%

-28.32%

-5.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.55%

-4.42%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.78%

-5.94%

-1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.89%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности XMK9.DE и VJPN.DE

Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged (XMK9.DE) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing (VJPN.DE) имеют волатильность 8.75% и 8.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XMK9.DEVJPN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.75%

8.66%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.45%

14.12%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.28%

19.78%

+2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.60%

16.04%

+2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.02%

17.59%

+1.43%