График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост €10,000 инвестированных в Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Бенчмарк в другой валюте
XMK9.DE торгуется в EUR, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged (XMK9.DE) показал доход в 9.08% с начала года и 43.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность XMK9.DE составила 13.08%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.07%.
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged
- 1 день
- 5.38%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- 9.08%
- 6 месяцев
- 22.05%
- 1 год
- 43.26%
- 3 года*
- 27.60%
- 5 лет*
- 16.87%
- 10 лет*
- 13.08%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -0.63%
- 1 год
- 8.91%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- 12.07%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 авг. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.17%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.0 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2013 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший месяц был февр. 2016 г. с доходностью -10.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении XMK9.DE закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.7%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -12.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.53% | 9.33% | -9.43% | 5.38% | 9.08% | ||||||||
| 2025 | 1.14% | -3.46% | -0.31% | -0.82% | 4.97% | 2.39% | 2.75% | 3.51% | 3.06% | 8.83% | 0.86% | 1.78% | 27.06% |
| 2024 | 7.60% | 6.19% | 4.73% | -0.91% | 1.56% | 3.14% | -3.14% | -1.72% | -2.09% | 1.02% | 1.17% | 3.55% | 22.49% |
| 2023 | 5.84% | 0.64% | 2.27% | 2.42% | 3.80% | 9.45% | 1.36% | -0.57% | 1.19% | -0.99% | 4.15% | 0.01% | 33.31% |
| 2022 | -5.54% | -0.02% | 3.25% | -1.31% | -0.77% | -2.82% | 4.24% | 0.59% | -4.75% | 4.18% | 3.27% | -5.78% | -6.05% |
| 2021 | 0.66% | 3.86% | 4.09% | -2.86% | 1.46% | 0.53% | -1.42% | 2.13% | 4.14% | -0.94% | -4.56% | 4.77% | 11.97% |
Метрики бенчмарка
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged: годовая альфа составляет 7.31%, бета — 0.53, а R² — 0.22 относительно S&P 500 Index с 23.08.2012.
- Этот ETF участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (71.68%) было выше, чем в снижении (56.25%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.53 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.22 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.22 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 7.31%
- Бета
- 0.53
- R²
- 0.22
- Участие в росте
- 71.68%
- Участие в снижении
- 56.25%
Комиссия
Комиссия XMK9.DE составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
XMK9.DE имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged (XMK9.DE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| XMK9.DE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 0.43 | +1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.57 | 0.73 | +1.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.12 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.37 | 0.66 | +3.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.29 | 2.77 | +12.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для XMK9.DE в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged показал максимальную просадку в 34.29%, зарегистрированную 12 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 206 торговых сессий.
Текущая просадка Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged составляет 4.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.29% | 24 янв. 2018 г. | 536 | 12 мар. 2020 г. | 206 | 6 янв. 2021 г. | 742 |
| -30.76% | 11 авг. 2015 г. | 223 | 27 июн. 2016 г. | 335 | 18 окт. 2017 г. | 558 |
| -21.74% | 11 июл. 2024 г. | 19 | 6 авг. 2024 г. | 243 | 23 июл. 2025 г. | 262 |
| -19.29% | 23 мая 2013 г. | 17 | 14 июн. 2013 г. | 137 | 30 дек. 2013 г. | 154 |
| -16.54% | 14 сент. 2021 г. | 124 | 8 мар. 2022 г. | 292 | 27 апр. 2023 г. | 416 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...