Сравнение ETLQ.DE с ^GSPC
ETLQ.DE (L&G Global Equity UCITS ETF) is Global Equities fund tracking the Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 5 years, ETLQ.DE returned 12.24%/yr vs 12.42%/yr for ^GSPC. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ETLQ.DE и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ETLQ.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ETLQ.DE показывает доходность 11.71%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 12.95%.
ETLQ.DE
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 8.53%
- С начала года
- 11.71%
- 1 год
- 21.96%
- 3 года*
- 17.78%
- 5 лет*
- 12.24%
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.03%
- 6 месяцев
- 10.02%
- С начала года
- 12.95%
- 1 год
- 21.20%
- 3 года*
- 17.51%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- 12.86%
Сравнение доходности по годам ETLQ.DE и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETLQ.DE L&G Global Equity UCITS ETF | 11.71% | 8.12% | 26.14% | 20.86% | -13.64% | 32.62% | 5.65% | 24.79% |
^GSPC S&P 500 Index | 11.87% | 2.58% | 31.45% | 20.51% | -14.45% | 36.38% | 6.68% | 25.97% |
Correlation
The correlation between ETLQ.DE and ^GSPC is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2019 г. | 0.58 |
The correlation between ETLQ.DE and ^GSPC has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETLQ.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
ETLQ.DE
^GSPC
Сравнение ETLQ.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Global Equity UCITS ETF (ETLQ.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETLQ.DE | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.31 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.22 | 2.81 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.60 | 10.39 | +2.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETLQ.DE и ^GSPC
Максимальная просадка ETLQ.DE за все время составила -33.33%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -50.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETLQ.DE и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETLQ.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.33% | -50.84% | +17.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.79% | -7.57% | +0.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.61% | -23.99% | +2.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.61% | -23.99% | +2.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.25% | -0.80% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.32% | -8.77% | +4.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 2.05% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETLQ.DE и ^GSPC
L&G Global Equity UCITS ETF (ETLQ.DE) имеет более высокую волатильность в 2.75% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что ETLQ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETLQ.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | 2.61% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.02% | 9.16% | -1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.40% | 12.61% | -1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.11% | 16.84% | -2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.72% | 18.60% | -2.88% |
Часто задаваемые вопросы
ETLQ.DE and ^GSPC have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ETLQ.DE и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор