PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETLQ.DE с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ETLQ.DE с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L&G Global Equity UCITS ETF (ETLQ.DE) и S&P 500 Index (^GSPC).

ETLQ.DE - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap. Фонд был запущен 13 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности ETLQ.DE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G Global Equity UCITS ETF (ETLQ.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETLQ.DE и ^GSPC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ETLQ.DE
L&G Global Equity UCITS ETF		-1.46%8.14%26.10%20.83%-13.64%32.63%5.63%24.59%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.10%2.58%31.45%20.51%-14.45%36.38%6.68%25.47%
Разные валюты инструментов

ETLQ.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ETLQ.DE показывает доходность -1.46%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -2.47%.

ETLQ.DE

1 день
-0.02%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-1.46%
6 месяцев
1.58%
1 год
12.52%
3 года*
15.21%
5 лет*
10.98%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.00%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-0.80%
1 год
8.54%
3 года*
14.53%
5 лет*
10.74%
10 лет*
12.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Global Equity UCITS ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с ETLQ.DE:
ETLQ.DE с QLEIXETLQ.DE с BRK-BETLQ.DE с GGRG.LETLQ.DE с VVGM.DEETLQ.DE с ETLF.DEETLQ.DE с MNG.LETLQ.DE с AVWC.DE
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

ETLQ.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETLQ.DE
Ранг доходности на риск ETLQ.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETLQ.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETLQ.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETLQ.DE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETLQ.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETLQ.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETLQ.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Global Equity UCITS ETF (ETLQ.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETLQ.DE^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.41

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

0.71

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.11

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.74

0.62

+2.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.64

2.56

+8.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETLQ.DE vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETLQ.DE на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETLQ.DE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETLQ.DE^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.41

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.64

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.45

+0.38

Корреляция

Корреляция между ETLQ.DE и ^GSPC составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ETLQ.DE и ^GSPC

Максимальная просадка ETLQ.DE за все время составила -33.38%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -53.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETLQ.DE и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

ETLQ.DE^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.38%

-56.78%

+23.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-9.10%

+0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.58%

-25.43%

+3.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.13%

-5.67%

+1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.42%

-10.75%

+6.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

2.62%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности ETLQ.DE и ^GSPC

Текущая волатильность для L&G Global Equity UCITS ETF (ETLQ.DE) составляет 4.12%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что ETLQ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETLQ.DE^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

4.36%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.35%

9.93%

-1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.04%

20.68%

-4.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.07%

16.80%

-2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.84%

18.63%

-2.79%