PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETLQ.DE с QLEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETLQ.DE с QLEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L&G Global Equity UCITS ETF (ETLQ.DE) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX).

ETLQ.DE - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap. Фонд был запущен 13 нояб. 2018 г.. QLEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности ETLQ.DE и QLEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G Global Equity UCITS ETF (ETLQ.DE) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETLQ.DE и QLEIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ETLQ.DE
L&G Global Equity UCITS ETF		-1.44%8.14%26.10%20.83%-13.64%32.63%5.63%24.59%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		-1.38%18.48%39.11%20.23%26.56%40.90%-21.02%2.52%
Разные валюты инструментов

ETLQ.DE торгуется в EUR, в то время как QLEIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QLEIX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ETLQ.DE показывает доходность -1.44%, а QLEIX немного выше – -1.38%.

ETLQ.DE

1 день
2.00%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
1.90%
1 год
12.38%
3 года*
15.33%
5 лет*
10.99%
10 лет*
—

QLEIX

1 день
-0.52%
1 месяц
-0.82%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
6.07%
1 год
11.59%
3 года*
24.00%
5 лет*
23.03%
10 лет*
11.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Global Equity UCITS ETF

AQR Long-Short Equity Fund

Часто сравнивают с ETLQ.DE:
ETLQ.DE с BRK-BETLQ.DE с GGRG.LETLQ.DE с VVGM.DEETLQ.DE с ETLF.DEETLQ.DE с MNG.LETLQ.DE с ^GSPCETLQ.DE с AVWC.DE
Часто сравнивают с QLEIX:
QLEIX с QLENXQLEIX с SPYQLEIX с VOOQLEIX с WFIVXQLEIX с FXAIXQLEIX с QQQQLEIX с BIVRX

Сравнение комиссий ETLQ.DE и QLEIX

ETLQ.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии QLEIX в 1.30%.

QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund
ETLQ.DE
L&G Global Equity UCITS ETF

Доходность на риск

ETLQ.DE vs. QLEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETLQ.DE
Ранг доходности на риск ETLQ.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETLQ.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETLQ.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETLQ.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETLQ.DE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETLQ.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
QLEIX
Ранг доходности на риск QLEIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLEIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETLQ.DE c QLEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Global Equity UCITS ETF (ETLQ.DE) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETLQ.DEQLEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.06

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

1.44

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.21

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.41

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.37

5.16

+1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETLQ.DE vs. QLEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETLQ.DE на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QLEIX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETLQ.DE и QLEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETLQ.DEQLEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.06

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

1.93

-1.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.04

-0.21

Корреляция

Корреляция между ETLQ.DE и QLEIX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETLQ.DE и QLEIX

ETLQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QLEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETLQ.DE
L&G Global Equity UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		1.81%1.75%7.12%20.88%14.15%0.00%1.57%0.00%6.03%9.11%3.01%4.98%

Просадки

Сравнение просадок ETLQ.DE и QLEIX

Максимальная просадка ETLQ.DE за все время составила -33.38%, примерно равная максимальной просадке QLEIX в -32.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETLQ.DE и QLEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ETLQ.DEQLEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.38%

-38.11%

+4.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.97%

-6.49%

-6.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.58%

-17.07%

-4.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.11%

-3.57%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.42%

-7.80%

+3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

1.64%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности ETLQ.DE и QLEIX

L&G Global Equity UCITS ETF (ETLQ.DE) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) с волатильностью 2.20%. Это указывает на то, что ETLQ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETLQ.DEQLEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

2.20%

+2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.38%

6.23%

+2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.08%

11.62%

+4.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.07%

12.03%

+2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.84%

12.21%

+3.63%