PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ETLQ.DE с QLEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETLQ.DE с QLEIX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ETLQ.DE (L&G Global Equity UCITS ETF) and QLEIX (AQR Long-Short Equity Fund) are both funds - ETLQ.DE is a Global Equities fund tracking the Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap, while QLEIX is a Long-Short fund actively managed by AQR Funds. ETLQ.DE is passively managed, while QLEIX is actively managed. Over the past 5 years, ETLQ.DE returned 12.24%/yr vs 23.24%/yr for QLEIX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. ETLQ.DE charges 0.10%/yr vs 1.30%/yr for QLEIX.

Доходность

Сравнение доходности ETLQ.DE и QLEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G Global Equity UCITS ETF (ETLQ.DE) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ETLQ.DE торгуется в EUR, в то время как QLEIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QLEIX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ETLQ.DE показывает доходность 11.71%, что значительно выше, чем у QLEIX с доходностью 0.57%.

ETLQ.DE

1 день
-1.13%
1 месяц
0.51%
6 месяцев
8.53%
С начала года
11.71%
1 год
21.96%
3 года*
17.78%
5 лет*
12.24%
10 лет*
—

QLEIX

1 день
-0.69%
1 месяц
-1.10%
6 месяцев
1.96%
С начала года
0.57%
1 год
15.69%
3 года*
23.63%
5 лет*
23.24%
10 лет*
11.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETLQ.DE и QLEIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ETLQ.DE
L&G Global Equity UCITS ETF		11.71%8.12%26.14%20.86%-13.64%32.62%5.65%24.79%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		0.57%18.48%39.11%20.23%26.56%40.90%-21.02%1.60%

Correlation

The correlation between ETLQ.DE and QLEIX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2019 г.

0.28

The correlation between ETLQ.DE and QLEIX shifts across timeframes, from 0.21 (5 years) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Global Equity UCITS ETF

AQR Long-Short Equity Fund

Часто сравнивают с ETLQ.DE:
ETLQ.DE с BRK-BETLQ.DE с GGRG.LETLQ.DE с VVGM.DEETLQ.DE с ETLF.DEETLQ.DE с AVWC.DEETLQ.DE с ^GSPCETLQ.DE с MNG.L
Часто сравнивают с QLEIX:
QLEIX с QLENXQLEIX с SPYQLEIX с VOOQLEIX с WFIVXQLEIX с QMNIXQLEIX с BIVRXQLEIX с QQQ

Доходность на риск

ETLQ.DE vs. QLEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETLQ.DE
Ранг доходности на риск ETLQ.DE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETLQ.DE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETLQ.DE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETLQ.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETLQ.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETLQ.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
QLEIX
Ранг доходности на риск QLEIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLEIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLEIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLEIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLEIX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLEIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETLQ.DE c QLEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Global Equity UCITS ETF (ETLQ.DE) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ETLQ.DEQLEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.71

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
2.44

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.30

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

2.55

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.60

8.11

+4.49

ETLQ.DE vs. QLEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETLQ.DE на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QLEIX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETLQ.DE и QLEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ETLQ.DE и QLEIX

Максимальная просадка ETLQ.DE за все время составила -33.33%, примерно равная максимальной просадке QLEIX в -32.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETLQ.DE и QLEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETLQ.DEQLEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.33%

-32.20%

-1.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.79%

-6.31%

-0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.61%

-11.65%

-9.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.61%

-11.65%

-9.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-1.67%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.32%

-6.78%

+2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

1.98%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ETLQ.DE и QLEIX

Текущая волатильность для L&G Global Equity UCITS ETF (ETLQ.DE) составляет 2.75%, в то время как у AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) волатильность равна 2.92%. Это указывает на то, что ETLQ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETLQ.DEQLEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

2.92%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.02%

7.14%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.40%

9.39%

+2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.11%

11.87%

+2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.72%

12.22%

+3.50%

Сравнение комиссий ETLQ.DE и QLEIX

ETLQ.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии QLEIX в 1.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETLQ.DE и QLEIX

ETLQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QLEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETLQ.DE
L&G Global Equity UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		1.79%1.75%7.12%20.88%14.15%0.00%1.57%0.00%6.03%9.11%3.01%4.98%

Часто задаваемые вопросы

ETLQ.DE and QLEIX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETLQ.DE и QLEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор