PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETLQ.DE с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETLQ.DE с BRK-B

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L&G Global Equity UCITS ETF (ETLQ.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

ETLQ.DE - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap. Фонд был запущен 13 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности ETLQ.DE и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G Global Equity UCITS ETF (ETLQ.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETLQ.DE и BRK-B

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ETLQ.DE
L&G Global Equity UCITS ETF		-1.44%8.14%26.10%20.83%-13.64%32.63%5.63%24.59%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-3.34%-2.27%35.48%12.00%9.71%38.60%-6.07%15.98%
Разные валюты инструментов

ETLQ.DE торгуется в EUR, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ETLQ.DE показывает доходность -1.44%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -3.34%.

ETLQ.DE

1 день
2.00%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
1.90%
1 год
12.38%
3 года*
15.33%
5 лет*
10.99%
10 лет*
—

BRK-B

1 день
0.00%
1 месяц
-0.21%
С начала года
-3.34%
6 месяцев
-2.25%
1 год
-16.70%
3 года*
13.26%
5 лет*
13.54%
10 лет*
12.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Global Equity UCITS ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с ETLQ.DE:
ETLQ.DE с QLEIXETLQ.DE с GGRG.LETLQ.DE с VVGM.DEETLQ.DE с ETLF.DEETLQ.DE с MNG.LETLQ.DE с ^GSPCETLQ.DE с AVWC.DE
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

ETLQ.DE vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETLQ.DE
Ранг доходности на риск ETLQ.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETLQ.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETLQ.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETLQ.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETLQ.DE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETLQ.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETLQ.DE c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Global Equity UCITS ETF (ETLQ.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETLQ.DEBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

-0.85

+1.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

-1.07

+2.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

0.86

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

-0.79

+2.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.37

-1.12

+7.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETLQ.DE vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETLQ.DE на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETLQ.DE и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETLQ.DEBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

-0.85

+1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.78

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.51

+0.32

Корреляция

Корреляция между ETLQ.DE и BRK-B составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETLQ.DE и BRK-B

Ни ETLQ.DE, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ETLQ.DE и BRK-B

Максимальная просадка ETLQ.DE за все время составила -33.38%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -45.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETLQ.DE и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

ETLQ.DEBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.38%

-53.86%

+20.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.97%

-14.95%

+1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.58%

-26.58%

+5.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.11%

-11.57%

+7.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.42%

-11.07%

+6.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

8.75%

-6.78%

Волатильность

Сравнение волатильности ETLQ.DE и BRK-B

L&G Global Equity UCITS ETF (ETLQ.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) имеют волатильность 4.31% и 4.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETLQ.DEBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

4.28%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.38%

11.68%

-3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.08%

19.78%

-3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.07%

17.44%

-3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.84%

20.14%

-4.30%