Сравнение ETL.PA с XAIX
ETL.PA (Eutelsat Communications SA) is a stock, while XAIX (Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF) is Technology Equities fund tracking the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index. Over the past year, ETL.PA returned 22.35% vs 62.96% for XAIX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ETL.PA и XAIX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ETL.PA торгуется в EUR, в то время как XAIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XAIX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ETL.PA показывает доходность 94.72%, что значительно выше, чем у XAIX с доходностью 39.06%.
ETL.PA
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- 12.31%
- С начала года
- 94.72%
- 6 месяцев
- 61.26%
- 1 год
- 22.35%
- 3 года*
- -10.76%
- 5 лет*
- -13.08%
- 10 лет*
- -7.67%
XAIX
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- 18.55%
- С начала года
- 39.06%
- 6 месяцев
- 39.02%
- 1 год
- 62.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETL.PA и XAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETL.PA Eutelsat Communications SA | 94.72% | -3.45% | -50.42% |
XAIX Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF | 39.06% | 13.74% | 21.71% |
Correlation
The correlation between ETL.PA and XAIX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2024 г. | 0.06 |
The correlation between ETL.PA and XAIX shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETL.PA vs. XAIX — Ранг доходности на риск
ETL.PA
XAIX
Сравнение ETL.PA c XAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eutelsat Communications SA (ETL.PA) и Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETL.PA | XAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.50 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 4.81 | -4.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.96 | 14.37 | -13.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETL.PA | XAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 3.05 | -2.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 1.76 | -1.78 |
Просадки
Сравнение просадок ETL.PA и XAIX
Максимальная просадка ETL.PA за все время составила -93.50%, что больше максимальной просадки XAIX в -27.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETL.PA и XAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETL.PA | XAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.50% | -27.79% | -65.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.04% | -13.17% | -33.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.14% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.53% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.44% | -3.06% | -73.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.09% | -5.11% | -25.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.06% | 4.40% | +18.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETL.PA и XAIX
Eutelsat Communications SA (ETL.PA) имеет более высокую волатильность в 31.36% по сравнению с Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) с волатильностью 8.79%. Это указывает на то, что ETL.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETL.PA | XAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.36% | 8.79% | +22.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.98% | 16.70% | +35.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.89% | 20.73% | +58.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.09% | 24.48% | +67.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.80% | 24.48% | +44.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETL.PA и XAIX
ETL.PA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETL.PA Eutelsat Communications SA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 13.36% | 8.66% | 9.61% | 8.76% | 7.38% | 6.27% | 5.98% | 3.95% |
XAIX Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF | 0.39% | 0.54% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETL.PA and XAIX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ETL.PA и XAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор