Сравнение ETL.PA с ETCMY
ETL.PA (Eutelsat Communications SA) and ETCMY (Eutelsat Communications SA ADR) are both stocks. Both operate in the Communication Equipment industry within the Technology sector. Over the past 10 years, ETL.PA returned -7.67%/yr vs -9.80%/yr for ETCMY. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ETL.PA и ETCMY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ETL.PA торгуется в EUR, в то время как ETCMY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ETCMY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ETL.PA показывает доходность 94.72%, а ETCMY немного ниже – 91.89%. За последние 10 лет акции ETL.PA превзошли акции ETCMY по среднегодовой доходности: -7.67% против -9.80% соответственно.
ETL.PA
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- 12.31%
- С начала года
- 94.72%
- 6 месяцев
- 61.26%
- 1 год
- 22.35%
- 3 года*
- -10.76%
- 5 лет*
- -13.08%
- 10 лет*
- -7.67%
ETCMY
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 20.42%
- С начала года
- 91.89%
- 6 месяцев
- 11.17%
- 1 год
- -3.56%
- 3 года*
- -17.98%
- 5 лет*
- -18.18%
- 10 лет*
- -9.80%
Сравнение доходности по годам ETL.PA и ETCMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETL.PA Eutelsat Communications SA | 94.72% | -3.45% | -46.64% | -38.94% | -28.12% | 24.58% | -29.96% | -8.65% | -4.30% | 11.56% |
ETCMY Eutelsat Communications SA ADR | 91.89% | -10.52% | -51.53% | -42.21% | -29.73% | 23.12% | -28.61% | -3.49% | -5.82% | 10.10% |
Correlation
The correlation between ETL.PA and ETCMY is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2013 г. | 0.40 |
The correlation between ETL.PA and ETCMY shifts across timeframes, from 0.35 (10 years) to 0.55 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETL.PA vs. ETCMY — Ранг доходности на риск
ETL.PA
ETCMY
Сравнение ETL.PA c ETCMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eutelsat Communications SA (ETL.PA) и Eutelsat Communications SA ADR (ETCMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETL.PA | ETCMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.07 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | -0.06 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.96 | -0.10 | +1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETL.PA | ETCMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | -0.04 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | -0.18 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 | -0.12 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | -0.13 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок ETL.PA и ETCMY
Максимальная просадка ETL.PA за все время составила -93.50%, примерно равная максимальной просадке ETCMY в -93.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETL.PA и ETCMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETL.PA | ETCMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.50% | -93.09% | -0.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.04% | -58.57% | +11.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.14% | -80.52% | -0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.53% | -89.65% | +0.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.45% | -92.16% | -0.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.44% | -81.43% | +4.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.09% | -43.77% | +12.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.06% | 35.06% | -12.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETL.PA и ETCMY
Текущая волатильность для Eutelsat Communications SA (ETL.PA) составляет 31.36%, в то время как у Eutelsat Communications SA ADR (ETCMY) волатильность равна 35.62%. Это указывает на то, что ETL.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETCMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETL.PA | ETCMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.36% | 35.62% | -4.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.98% | 60.78% | -8.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.89% | 83.71% | -4.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.09% | 101.11% | -9.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.80% | 78.97% | -10.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETL.PA и ETCMY
Ни ETL.PA, ни ETCMY не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETCMY Eutelsat Communications SA ADR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.36% | 8.66% | 8.93% | 8.51% | 7.60% | 6.21% | 6.06% | 3.86% |
ETL.PA Eutelsat Communications SA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 13.36% | 8.66% | 9.61% | 8.76% | 7.38% | 6.27% | 5.98% | 3.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ETL.PA и ETCMY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eutelsat Communications SA и Eutelsat Communications SA ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ETL.PA and ETCMY have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ETL.PA и ETCMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор