PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETL.PA с ETCMY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ETL.PA с ETCMY

Последнее обновление 1 июл. 2026 г.
See Documentation

ETL.PA (Eutelsat Communications SA) and ETCMY (Eutelsat Communications SA ADR) are both stocks. Both operate in the Communication Equipment industry within the Technology sector. Over the past 10 years, ETL.PA returned -13.15%/yr vs -12.95%/yr for ETCMY. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ETL.PA и ETCMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Eutelsat Communications SA (ETL.PA) и Eutelsat Communications SA ADR (ETCMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ETL.PA торгуется в EUR, в то время как ETCMY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ETCMY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ETL.PA показывает доходность 40.94%, а ETCMY немного выше – 42.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ETL.PA имеют среднегодовую доходность -13.15%, а акции ETCMY немного впереди с -12.95%.

ETL.PA

1 день
7.11%
1 месяц
-39.45%
С начала года
40.94%
6 месяцев
41.76%
1 год
-35.04%
3 года*
-26.14%
5 лет*
-21.95%
10 лет*
-13.15%

ETCMY

1 день
3.66%
1 месяц
-41.87%
С начала года
42.23%
6 месяцев
30.37%
1 год
-34.73%
3 года*
-26.93%
5 лет*
-21.77%
10 лет*
-12.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETL.PA и ETCMY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETL.PA
Eutelsat Communications SA		40.94%-24.67%-46.59%-38.94%-28.12%24.58%-29.96%-8.65%-4.30%11.56%
ETCMY
Eutelsat Communications SA ADR		42.23%-10.52%-51.53%-42.21%-29.73%23.12%-28.61%-3.49%-5.82%10.10%

Correlation

The correlation between ETL.PA and ETCMY is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2013 г.

0.41

The correlation between ETL.PA and ETCMY shifts across timeframes, from 0.35 (10 years) to 0.54 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eutelsat Communications SA

Eutelsat Communications SA ADR

Часто сравнивают с ETL.PA:
ETL.PA с ALSTW.PAETL.PA с SESG.PAETL.PA с EXA.PAETL.PA с ASTSETL.PA с DBX8.DEETL.PA с TTE.LETL.PA с 18MK.DE
Часто сравнивают с ETCMY:
ETCMY с SESG.PAETCMY с ASTS

Доходность на риск

ETL.PA vs. ETCMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETL.PA
Ранг доходности на риск ETL.PA: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETL.PA: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETL.PA: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETL.PA: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETL.PA: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETL.PA: 2323
Ранг коэф-та Мартина
ETCMY
Ранг доходности на риск ETCMY: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETCMY: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETCMY: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETCMY: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETCMY: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETCMY: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETL.PA c ETCMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eutelsat Communications SA (ETL.PA) и Eutelsat Communications SA ADR (ETCMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ETL.PAETCMYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.41
-0.47

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.11
-0.31

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

0.96

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

-0.64

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

-1.12

+0.14

ETL.PA vs. ETCMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETL.PA на текущий момент составляет -0.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETCMY равному -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETL.PA и ETCMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ETL.PA и ETCMY

Максимальная просадка ETL.PA за все время составила -93.48%, примерно равная максимальной просадке ETCMY в -93.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETL.PA и ETCMY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETL.PAETCMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.48%

-93.09%

-0.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.79%

-54.03%

-4.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-81.09%

-80.52%

-0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.50%

-89.65%

+0.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.43%

-92.16%

-0.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.69%

-86.23%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.90%

-43.97%

+11.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.42%

31.04%

+4.38%

Волатильность

Сравнение волатильности ETL.PA и ETCMY

Eutelsat Communications SA (ETL.PA) имеет более высокую волатильность в 21.59% по сравнению с Eutelsat Communications SA ADR (ETCMY) с волатильностью 20.36%. Это указывает на то, что ETL.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETCMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETL.PAETCMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.59%

20.36%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.32%

54.55%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

85.32%

74.55%

+10.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

95.24%

101.22%

-5.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.85%

79.17%

-8.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETL.PA и ETCMY

Ни ETL.PA, ни ETCMY не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETCMY
Eutelsat Communications SA ADR		0.00%0.00%0.00%0.00%12.36%8.66%8.93%8.51%7.60%6.21%6.06%3.86%
ETL.PA
Eutelsat Communications SA		0.00%0.00%0.00%0.00%13.36%8.66%9.61%8.76%7.38%6.27%5.98%3.87%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ETL.PA и ETCMY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eutelsat Communications SA и Eutelsat Communications SA ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в EUR за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ETL.PA and ETCMY have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETL.PA и ETCMY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор