PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETL.PA с EXA.PA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ETL.PA с EXA.PA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETL.PA (Eutelsat Communications SA) and EXA.PA (Exail Technologies) are both stocks. ETL.PA operates in Communication Equipment (Technology), while EXA.PA operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, ETL.PA returned -7.67%/yr vs 24.49%/yr for EXA.PA. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ETL.PA и EXA.PA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Eutelsat Communications SA (ETL.PA) и Exail Technologies (EXA.PA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETL.PA показывает доходность 94.72%, что значительно выше, чем у EXA.PA с доходностью 64.17%. За последние 10 лет акции ETL.PA уступали акциям EXA.PA по среднегодовой доходности: -7.67% против 24.49% соответственно.

ETL.PA

1 день
1.87%
1 месяц
12.31%
С начала года
94.72%
6 месяцев
61.26%
1 год
22.35%
3 года*
-10.76%
5 лет*
-13.08%
10 лет*
-7.67%

EXA.PA

1 день
1.21%
1 месяц
6.27%
С начала года
64.17%
6 месяцев
61.59%
1 год
83.04%
3 года*
96.37%
5 лет*
63.28%
10 лет*
24.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETL.PA и EXA.PA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETL.PA
Eutelsat Communications SA		94.72%-3.45%-46.64%-38.94%-28.12%24.58%-29.96%-8.65%-4.30%11.56%
EXA.PA
Exail Technologies		64.17%369.47%-10.05%-1.93%21.98%75.06%-24.06%106.52%-45.24%-25.84%

Correlation

The correlation between ETL.PA and EXA.PA is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2005 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eutelsat Communications SA

Exail Technologies

Часто сравнивают с ETL.PA:
ETL.PA с ETCMYETL.PA с ALSTW.PAETL.PA с DBX8.DEETL.PA с LDO.MIETL.PA с 18MK.DEETL.PA с TTE.LETL.PA с XAIX
Часто сравнивают с EXA.PA:
EXA.PA с PARRO.PAEXA.PA с EXM.BREXA.PA с VLK.ASEXA.PA с RHM.DEEXA.PA с HOODEXA.PA с ALSTW.PAEXA.PA с EZJ.L

Доходность на риск

ETL.PA vs. EXA.PA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETL.PA
Ранг доходности на риск ETL.PA: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETL.PA: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETL.PA: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETL.PA: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETL.PA: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETL.PA: 5252
Ранг коэф-та Мартина
EXA.PA
Ранг доходности на риск EXA.PA: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXA.PA: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXA.PA: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXA.PA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXA.PA: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXA.PA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETL.PA c EXA.PA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eutelsat Communications SA (ETL.PA) и Exail Technologies (EXA.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETL.PAEXA.PADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.28
1.25

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.06
1.93

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.47

1.91

-1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.96

3.82

-2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETL.PA vs. EXA.PA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETL.PA на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа EXA.PA равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETL.PA и EXA.PA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETL.PAEXA.PAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

1.25

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

1.33

-1.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

0.57

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.28

-0.30

Просадки

Сравнение просадок ETL.PA и EXA.PA

Максимальная просадка ETL.PA за все время составила -93.50%, что больше максимальной просадки EXA.PA в -85.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETL.PA и EXA.PA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETL.PAEXA.PAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.50%

-85.70%

-7.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.04%

-42.72%

-4.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-81.14%

-42.72%

-38.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.53%

-42.72%

-46.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.45%

-68.17%

-24.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.44%

-10.08%

-66.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.09%

-36.21%

+5.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.06%

21.55%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности ETL.PA и EXA.PA

Eutelsat Communications SA (ETL.PA) имеет более высокую волатильность в 31.36% по сравнению с Exail Technologies (EXA.PA) с волатильностью 19.71%. Это указывает на то, что ETL.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXA.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETL.PAEXA.PAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.36%

19.71%

+11.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.98%

45.86%

+6.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

78.89%

65.55%

+13.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

92.09%

46.70%

+45.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.80%

42.07%

+26.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETL.PA и EXA.PA

Ни ETL.PA, ни EXA.PA не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETL.PA
Eutelsat Communications SA		0.00%0.00%0.00%0.00%13.36%8.66%9.61%8.76%7.38%6.27%5.98%3.95%
EXA.PA
Exail Technologies		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.47%2.53%1.88%3.81%0.00%0.00%1.30%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ETL.PA и EXA.PA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eutelsat Communications SA и Exail Technologies. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в EUR за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ETL.PA and EXA.PA have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETL.PA и EXA.PA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор