Сравнение ETL.PA с TTE.L
ETL.PA (Eutelsat Communications SA) and TTE.L (TotalEnergies SE) are both stocks. ETL.PA operates in Communication Equipment (Technology), while TTE.L operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, ETL.PA returned -7.67%/yr vs 12.07%/yr for TTE.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ETL.PA и TTE.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETL.PA показывает доходность 94.72%, что значительно выше, чем у TTE.L с доходностью 32.20%. За последние 10 лет акции ETL.PA уступали акциям TTE.L по среднегодовой доходности: -7.67% против 12.07% соответственно.
ETL.PA
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- 12.31%
- С начала года
- 94.72%
- 6 месяцев
- 61.26%
- 1 год
- 22.35%
- 3 года*
- -10.76%
- 5 лет*
- -13.08%
- 10 лет*
- -7.67%
TTE.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- 32.20%
- 6 месяцев
- 39.25%
- 1 год
- 49.08%
- 3 года*
- 15.98%
- 5 лет*
- 19.78%
- 10 лет*
- 12.07%
Сравнение доходности по годам ETL.PA и TTE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETL.PA Eutelsat Communications SA | 94.72% | -3.45% | -46.64% | -38.94% | -28.12% | 24.58% | -29.96% | -8.65% | -4.30% | 11.56% |
TTE.L TotalEnergies SE | 32.20% | 14.53% | -9.91% | 10.27% | 42.59% | 35.62% | -22.25% | 10.04% | 5.33% | 0.82% |
Correlation
The correlation between ETL.PA and TTE.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2005 г. | 0.19 |
The correlation between ETL.PA and TTE.L shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETL.PA vs. TTE.L — Ранг доходности на риск
ETL.PA
TTE.L
Сравнение ETL.PA c TTE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eutelsat Communications SA (ETL.PA) и TotalEnergies SE (TTE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETL.PA | TTE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.23 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 3.55 | -3.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.96 | 9.29 | -8.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETL.PA | TTE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 1.16 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.39 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 | 0.29 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.28 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок ETL.PA и TTE.L
Максимальная просадка ETL.PA за все время составила -93.50%, что больше максимальной просадки TTE.L в -59.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETL.PA и TTE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETL.PA | TTE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.50% | -59.25% | -34.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.04% | -13.74% | -33.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.14% | -26.69% | -54.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.53% | -31.45% | -58.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.45% | -59.25% | -33.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.44% | -11.96% | -64.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.09% | -13.95% | -17.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.06% | 5.27% | +17.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETL.PA и TTE.L
Eutelsat Communications SA (ETL.PA) имеет более высокую волатильность в 31.36% по сравнению с TotalEnergies SE (TTE.L) с волатильностью 12.87%. Это указывает на то, что ETL.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TTE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETL.PA | TTE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.36% | 12.87% | +18.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.98% | 35.36% | +16.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.89% | 42.06% | +36.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.09% | 50.36% | +41.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.80% | 41.82% | +26.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETL.PA и TTE.L
ETL.PA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TTE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETL.PA Eutelsat Communications SA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 13.36% | 8.66% | 9.61% | 8.76% | 7.38% | 6.27% | 5.98% | 3.95% |
TTE.L TotalEnergies SE | 4.59% | 7.30% | 5.75% | 4.61% | 6.20% | 5.90% | 7.58% | 3.95% | 5.42% | 5.33% | 5.03% | 5.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ETL.PA и TTE.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eutelsat Communications SA и TotalEnergies SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ETL.PA and TTE.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ETL.PA и TTE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор