Сравнение ETJ с HEQT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund (ETJ) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT).
ETJ управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 31 июл. 2007 г.. HEQT - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 1 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности ETJ и HEQT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ETJ и HEQT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ETJ Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund | -5.25% | 3.49% | 29.55% | 14.15% | -22.74% | -5.50% |
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | -1.81% | 10.08% | 18.30% | 16.61% | -8.25% | 2.16% |
Доходность по периодам
С начала года, ETJ показывает доходность -5.25%, что значительно ниже, чем у HEQT с доходностью -1.81%.
ETJ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- -5.25%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- 10.18%
- 5 лет*
- 3.25%
- 10 лет*
- 8.27%
HEQT
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -1.81%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 12.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ETJ и HEQT
ETJ берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии HEQT в 0.53%.
Доходность на риск
ETJ vs. HEQT — Ранг доходности на риск
ETJ
HEQT
Сравнение ETJ c HEQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund (ETJ) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETJ | HEQT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 1.31 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.57 | 1.90 | -1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.29 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 2.14 | -1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.30 | 9.20 | -6.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETJ | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 1.31 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.92 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между ETJ и HEQT составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETJ и HEQT
Дивидендная доходность ETJ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.56%, что больше доходности HEQT в 1.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETJ Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund | 9.56% | 8.86% | 8.16% | 8.86% | 11.68% | 8.53% | 8.79% | 9.77% | 11.23% | 9.82% | 12.46% | 10.98% |
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 1.28% | 1.19% | 1.29% | 4.10% | 3.94% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ETJ и HEQT
Максимальная просадка ETJ за все время составила -32.81%, что больше максимальной просадки HEQT в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETJ и HEQT.
Загрузка...
Показатели просадок
| ETJ | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.81% | -11.51% | -21.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.40% | -5.22% | -5.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.10% | -3.58% | -3.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.55% | -2.88% | -4.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 1.22% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETJ и HEQT
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund (ETJ) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что ETJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ETJ | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | 3.50% | +2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.66% | 5.60% | +3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.99% | 8.45% | +7.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.56% | 8.57% | +6.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.94% | 8.57% | +9.37% |