PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETJ с HEQT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETJ с HEQT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETJ (Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund) and HEQT (Simplify Hedged Equity ETF) are both funds - ETJ is a Global Equity Income fund managed by Eaton Vance, while HEQT is a Options Trading fund actively managed by Simplify. Over the past 3 years, ETJ returned 10.99%/yr vs 13.47%/yr for HEQT. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETJ charges 0.01%/yr vs 0.53%/yr for HEQT.

Доходность

Сравнение доходности ETJ и HEQT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund (ETJ) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETJ показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у HEQT с доходностью 4.92%.

ETJ

1 день
-0.59%
1 месяц
-0.06%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
-0.10%
1 год
3.91%
3 года*
10.99%
5 лет*
3.23%
10 лет*
8.17%

HEQT

1 день
-0.03%
1 месяц
1.33%
С начала года
4.92%
6 месяцев
5.48%
1 год
14.78%
3 года*
13.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETJ и HEQT

2026 (YTD)20252024202320222021
ETJ
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund		-0.73%3.49%29.55%14.15%-22.74%-5.50%
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		4.92%10.08%18.30%16.61%-8.25%2.16%

Correlation

The correlation between ETJ and HEQT is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г.

0.66

The correlation between ETJ and HEQT has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund

Simplify Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с ETJ:
ETJ с IGDETJ с HFQTXETJ с GLVETJ с HDDVXETJ с HDQVXETJ с QQQETJ с SRV
Часто сравнивают с HEQT:
HEQT с XEQT.TOHEQT с VEQT.TOHEQT с SPYHEQT с HEGDHEQT с ACIOHEQT с XCLRHEQT с SFLR

Доходность на риск

ETJ vs. HEQT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETJ
Ранг доходности на риск ETJ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETJ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETJ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETJ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETJ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETJ: 66
Ранг коэф-та Мартина
HEQT
Ранг доходности на риск HEQT: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQT: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQT: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETJ c HEQT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund (ETJ) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETJHEQTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.35
2.33

-1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.59
3.31

-2.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.49

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.38

2.92

-2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.50

13.35

-11.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETJ vs. HEQT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETJ на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа HEQT равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETJ и HEQT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETJHEQTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

2.33

-1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

1.08

-0.79

Просадки

Сравнение просадок ETJ и HEQT

Максимальная просадка ETJ за все время составила -32.81%, что больше максимальной просадки HEQT в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETJ и HEQT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETJHEQTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.81%

-11.51%

-21.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-5.09%

-5.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.44%

-10.57%

-4.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.67%

-0.09%

-2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.52%

-2.79%

-4.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

1.11%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности ETJ и HEQT

Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund (ETJ) имеет более высокую волатильность в 2.97% по сравнению с Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что ETJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETJHEQTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

0.73%

+2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.82%

5.27%

+3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.13%

6.38%

+4.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.59%

8.47%

+7.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

8.47%

+9.49%

Сравнение комиссий ETJ и HEQT

ETJ берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии HEQT в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETJ и HEQT

Дивидендная доходность ETJ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.27%, что больше доходности HEQT в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETJ
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund		9.27%8.86%8.16%8.86%11.68%8.53%8.79%9.77%11.23%9.82%12.46%10.98%
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		1.19%1.19%1.29%4.10%3.94%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ETJ and HEQT have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETJ has higher volatility (2.97%) compared to HEQT (0.73%). In terms of maximum drawdown, ETJ dropped -32.81% vs HEQT's -11.51%.

HEQT currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETJ и HEQT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор