Сравнение ETJ с ETG
ETJ (Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund) and ETG (Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund) are both mutual funds - ETJ is a Global Equity Income fund managed by Eaton Vance, while ETG is a Global Equities fund actively managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, ETJ returned 8.25%/yr vs 13.83%/yr for ETG. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETJ charges 0.01%/yr vs 2.57%/yr for ETG.
Доходность
Сравнение доходности ETJ и ETG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETJ показывает доходность -4.10%, что значительно ниже, чем у ETG с доходностью 2.75%. За последние 10 лет акции ETJ уступали акциям ETG по среднегодовой доходности: 8.25% против 13.83% соответственно.
ETJ
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- -4.10%
- 6 месяцев
- -4.00%
- 1 год
- -0.70%
- 3 года*
- 9.15%
- 5 лет*
- 2.10%
- 10 лет*
- 8.25%
ETG
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 2.75%
- 6 месяцев
- 3.79%
- 1 год
- 20.41%
- 3 года*
- 21.05%
- 5 лет*
- 9.87%
- 10 лет*
- 13.83%
Сравнение доходности по годам ETJ и ETG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETJ Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund | -4.10% | 3.49% | 29.55% | 14.15% | -22.74% | 11.92% | 22.31% | 26.78% | -7.03% | 18.93% |
ETG Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund | 2.75% | 36.92% | 15.46% | 21.97% | -27.62% | 33.08% | 10.08% | 43.62% | -15.90% | 33.55% |
Correlation
The correlation between ETJ and ETG is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2007 г. | 0.57 |
The correlation between ETJ and ETG has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETJ vs. ETG — Ранг доходности на риск
ETJ
ETG
Сравнение ETJ c ETG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund (ETJ) и Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund (ETG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETJ | ETG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.23 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 1.23 | -1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 4.85 | -5.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETJ и ETG
Максимальная просадка ETJ за все время составила -32.81%, что меньше максимальной просадки ETG в -74.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETJ и ETG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETJ | ETG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.81% | -74.76% | +41.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.40% | -16.64% | +6.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.44% | -16.95% | +1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.55% | -31.64% | +3.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.81% | -51.53% | +18.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.98% | -1.63% | -4.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.50% | -13.44% | +5.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 4.22% | -1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETJ и ETG
Текущая волатильность для Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund (ETJ) составляет 3.01%, в то время как у Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund (ETG) волатильность равна 5.16%. Это указывает на то, что ETJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETJ | ETG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.01% | 5.16% | -2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.01% | 12.87% | -3.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.23% | 15.65% | -4.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.60% | 19.85% | -4.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 21.21% | -3.25% |
Сравнение комиссий ETJ и ETG
ETJ берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии ETG в 2.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETJ и ETG
Дивидендная доходность ETJ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.67%, что больше доходности ETG в 6.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETG Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund | 6.77% | 6.72% | 8.03% | 7.02% | 9.94% | 6.02% | 6.74% | 6.83% | 9.08% | 7.69% | 8.74% | 7.93% |
ETJ Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund | 9.67% | 8.86% | 8.16% | 8.86% | 11.68% | 8.53% | 8.79% | 9.77% | 11.23% | 9.82% | 12.46% | 10.98% |
Часто задаваемые вопросы
ETJ and ETG have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETG has higher volatility (5.16%) compared to ETJ (3.01%). In terms of maximum drawdown, ETJ dropped -32.81% vs ETG's -74.76%.
ETG currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETJ и ETG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор